Торговая система на основе BollingerBands и RSI. Диапазоны Болинджера (BollingerBands)

Торговая система на основе BollingerBands и RSI

Диапазоны Болинджера (BollingerBands) – наиболее распространенный и эффективно работающий вид диапазонов (bands). Его особенность состоит в том, что расстояние между границами диапазона пропорционально среднеквадратичному разбросу цены, поэтому диапазон очень чутко реагирует на изменение волатильности рынка и потому позволяет принимать очень много видов торговых решений.

Вычисление. Средняя линия диапазона Болинджера – скользящая средняя варьируемым параметром сглаживания N, простая, экспоненциальная, или другая - обычно в пакетах технического анализа предусмотрены разные варианты выбора. Для построения границ диапазона вычисляется среднеквадратичный разброс цены для тех значений, которые попали в данное окно длины N.

Интерпретация. Основные свойства диапазонов Болинджера:

1)  Поскольку перед началом сильных ходов рынкам свойственно проводить некоторое время в состоянии консолидации (в достаточно узком коридоре цен), многие сильные ходы начинаются после сужения диапазона Болинджера.

2)  Основную часть времени график проводит между верхней и нижней границами диапазона, когда ходы начинаются у одной границы и заканчиваются у другой. Отражение цены от границ диапазона вовнутрь является соответствующим торговым сигналом, а ширина диапазона является ориентиром для цели открываемой позиции.

3)  Надежный buy сигнал часто возникает, когда цена закрывается ниже Lower Band, а затем скоро возвращается внутрь диапазона. Точно также, сигнал sell возникает, когда цена закрывается выше Upper Band, но потом возвращается внутрь диапазона.

4)  Если цена выходит за пределы границ диапазона и остается там, то это может означать начало новой энергичной тенденции.

5)  Многие полезные результаты можно получить, применяя диапазоны Болинджера не к графику самой цены, а к различным индикаторам, и получая в результате оценки граничных уровней (линий), характеризующих критические состояния рынка (перекупленность, перепроданность и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Параметры. Минимальное значение для параметра усреднения N = 12, при меньших N теряется статистический смысл индикатора, в значительной мере основыванный на свойствах гауссовского распределения, применяемого в математической статистике. Из свойств гауссовского распределения следует, что при выборе параметра s равным 1 около 66% всех значений цены  окажется внутри диапазона между верхней и нижней границами, а  при s = 2 около 95% значений цены  не выйдет за пределы границ.

RSI – самый простой и понятный из осцилляторов, он используется трейдерами разных рынков, в том числе и для построения механических торговых систем. Наиболее естественный способ принятия решений на основе RSI – открытие позиций при пересечении уровней перекупленности и перепроданности. Система RSI_os/ob – RSI с уровнями перекупленности и препроданности (oversold/overbought levels) имеет три настраиваемых параметра: период RSI, уровень перекупленности и уровень препроданности (oversoldlevel < overboughtlevel):

Enter long      Cross RSI oversoldlevel снизу вверх

Enter short    Cross RSI overboughtlevel сверху вниз

В таком “чистом” виде система обычно бывает малоэффективной на большинстве рынков, поэтому для получения работоспособных вариантов ее дополняют различными условиями.

В следующей системе (RSIos/ob_&2MAantitrend) две скользящие средние используются для обнаружения тренда, а открытие позиции происходит по пересечению индикатором RSI его уровней ПП, причем, позиция открывается в направлении, противоположном присутствующему на рынке тренду. Система, таким образом, является антитрендовой, ориентированной на рынки, часто меняющие направление.

Действительно, если две достаточно длинные МА показывают, например, бычий тренд, то это означает, что рынок совершил существенный подъем и скорее всего, этот подъем прекратится. Поэтому короткая позиция открывается в тот момент, когда RSI, находящийся в области перекупленности, разворачивается вниз и пересекает соответствующий уровень, подавая sell сигнал. Правила выхода из позиций возможны различные, в данном случае позиции закрываются, если либо RSI либо скользящие средние показывают противоположный разворот.

Правила системы RSIos/ob_&2MAantitrend могут быть сформулированы следующим образом:

sellRSI ↔ Cross RSI overboughtlevel сверху вниз

buyRSI ↔ Cross RSI oversoldlevel снизу вверх

bullishMA ↔ MAshort > MАlong

bearishMA ↔ Malong > MAshort

Enter long       buyRSI AND bearishMA

Exit long         sellRSI OR bearishMA

Enter short     sellRSI AND bullishMA