Изучение математических индикаторов технического анализа. Индекс относительной силы, страница 2

Оценка устойчивости торговой системы:

1. Устойчивость торговых результатов.

Всего проведено 55 тестов на четырёх 3-месячных периодах.

а) Во всех тестах значение Total Net Profit положительно и колеблется в пределах от 0,0732(min) до 0,1703(max). Средняя трёх-месячная величина – 0,1313.

Распределение по величине:

- до 0,1000                  –   9,1 %

- от 0,1000 до 0,1200 – 21,8 %

- от 0,1200 до 0,1500 – 45,5 %

- от 0,1500 до 0,1600 – 14,5 %

- св. 0,1600                 –   9,1%

б) Процент прибыльных позиций (Pwin). Его значение колеблется от 34,5(min) до 80,0(max). Распределение по величине:

- до 50,0  - 23,6%

- св. 50,0 – 76,4%

2. Устойчивость оптимизационных параметров.

Значение OPT1 изменяется в пределах от 6 до 18 (заданный диапазон 6 – 20):

OPT1	6	4	7,3%
	12	10	18,2%
	14	27	49,1%
	16	11	20,0%
	18	3	5,5%

Значение OPT2 изменяется в пределах от 20 до 45 (заданный диапазон 15 – 45):

OPT2	20	1	1,8%
	25	4	7,3%
	30	29	52,7%
	40	15	27,3%
	45	6	10,9%

Значение OPT3 изменяется в пределах от 55 до 70 (заданный диапазон 55 – 85):

OPT3	55	16	29,1%
	60	35	63,6%
	65	2	3,6%
	70	2	3,6%

Набор параметров RSI по наибольшей статистической повторяемости: 14_30_60.

Проверочный тест с указанными параметрами дал следующие результаты:

	Период  А	Период  Б	Период В	Период  Г
Total net profit	0,1076	0,1514	0,1516	0,1253
Total closed trades	20	25	28	26
Total winning trades	16	20	22	21
Pwin	80,0%	80,0%	78,6%	80,8%

Средняя трёх-месячная величина Total Net Profit – 0,1340.

3. Контрольный тест.

При проведении контрольного теста базовые параметры, полученные для периода А, использовались в качестве тестовых параметров для периодов Б, В, Г (столбец «Контр.тест А/...» в тестовых таблицах).

Результаты контрольного теста:

	А	Б	В	Г
Total net profit	0,1217	0,0732	0,1083	0,0887
Total closed trades	54	59	59	56
Total winning trades	42	42	40	38
Pwin	77,8%	71,2%	67,8%	67,9%

Средняя трёх-месячная величина Total Net Profit – 0,0980 (74,6% от среднего значения этой величины – 0,1313, полученной по 55-ти тестам – см. п.1).

Выводы:

1.  Простая оборотная торговая система, построенная на индексе относительной силы (RSI), в рамках проведённого тестирования дала удовлетворительные результаты по устойчивости.

2.  Вместе с тем, при проведении тестирования выявились и её недостатки:

- известная «дёрганность» (количество сделок колебалось в пределах от 23 до 

110 за трёх-месячный период или от 0,35 до 1,67 сделок за рабочий день, а в  отдельные дни до 3-4 сделок);

- «выбивание из позиции» короткой энергичной коррекцией при прохождении в целом стабильного и достаточно продолжительного тренда вместе с «отказом» возврата в позицию;

- прочие ситуации, достаточно хорошо описанные в литературе.

Указанные недостатки говорят о необходимости объединения в одной торговой системе RSI и дополнительного индикатора, либо метода.