Изучение математических индикаторов технического анализа. Индекс относительной силы

Задание 4.1.

Изучение математических индикаторов технического анализа.

Пример выполнения задания

В качестве исследуемого индикатора выбран индекс относительной силы (RSI).

По своему математическому смыслу данный индикатор является измерителем силы рынка через изменение его цен закрытия, т.е. если среднее повышение цен закрытия за определённый период времени > среднего понижения цен закрытия за этот же период (имеет место повышательная тендеция), то RSI растёт (до 100) и наоборот, если среднее понижение цен закрытия > среднего повышения цен закрытия (имеет место понижательная тендеция), то RSI снижается (до 0).

Достижение индикатором высокого уровня означает, что рынок выше «нормы» и готов повернуться вниз (состояние перекупленности) и наоборот, достижение низкого уровня означает, что рынок ниже «нормы» и готов повернуть вверх (состояние перепроданности).

В силу методики его расчёта этот индикатор  разворачивается и подаёт сигналы с опережением цен, либо одновременно, но не с запаздыванием.

Данное свойство индикатора позволяет своевременно получать сигналы о возможном изменении тенденции, что существенно сказывается на финансовом результате.

Предмет исследования - Простая оборотная торговая система, в которой условие открытия позиции в одном направлении является условием закрытия противоположной позиции.

Длинная позиция открывается при пересечении графиком RSI(opt1) снизу вверх уровня перепроданности (opt2) и закрывается при пересечении сверху вниз уровня перекупленности (opt3).

Короткая позиция открывается при пересечении графиком RSI (opt1) сверху вниз уровня перекупленности (opt3) и закрывается при пересечении снизу вверх уровня перепроданности (opt2).

Формулы торговой системы:

Enter long:  Cross(RSI(opt1),opt2)

Close long: Cross(opt3,RSI(opt1))

Enter short: Cross(opt3,RSI(opt1))

Close short: Cross(RSI(opt1),opt2)

OPT1 (период RSI)             Range: From 6 to 20 by 2 

OPT2 (нижний уровень)    Range: From 15 to 45 by 5

OPT3 (верхний уровень)   Range: From 55 to 85 by 5

Целью исследования является определение оптимальных значений периода RSI для заданных отрезков времени, а также «норм» для уровней перекупленности и перепроданности.

Исследование проведено на 6-ти месячном графике швейцарского франка (август 2004г. – январь 2005г.) по нескольким оптимизационным периодам:

Период А.  : (август – октябрь) 2004г.

1) Базовый тест А: условия остановов не устанавливались, определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 для периода А.

2) Тестирование с использованием остановов: определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 при фиксированных значениях Max Loss(40, 50, 60) и изменяющихся значениях Profit Tager (100, 200, 300, 500).

Период Б.  : (сентябрь – ноябрь) 2004г.

1) Базовый тест Б: условия остановов не устанавливались, определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 для периода Б.

2) Контрольный тест А/Б: тестирование торговой системы на периоде Б. по оптимизационным переменным базового теста А.

3) Тестирование с использованием остановов: определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 при фиксированных значениях Max Loss(40, 50, 60) и изменяющихся значениях Profit Tager (100, 200, 300, 500).

Период В.  : (октябрь – декабрь) 2004г.

1) Базовый тест В: условия остановов не устанавливались, определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 для периода В.

2) Контрольный тест А/В: тестирование торговой системы на периоде В. по оптимизационным переменным базового теста А.

3) Тестирование с использованием остановов: определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 при фиксированных значениях Max Loss(40, 50, 60) и изменяющихся значениях Profit Tager (100, 200, 300, 500).

Г. Период: (декабрь 2004г. – январь 2005г.)

1) Базовый тест Г: условия остановов не устанавливались, определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 для периода Г.

2) Контрольный вариант А/Г: тестирование торговой системы на периоде В. по оптимизационным переменным базового теста А.

3) Тестирование с использованием остановов: определялись оптимизационные переменные ОРТ1,2,3 при фиксированных значениях Max Loss(40, 50, 60) и изменяющихся значениях Profit Tager (100, 200, 300, 500).