Задание по теме
“Компьютерное моделирование и анализ инвестиционных
стратегий, управление операциями”
для финансовых рынков
1. Систему (в соответствии с полученным заданием) необходимо загрузить в MetaStock System Tester. Тексты систем находятся в файле БиблиотекаТС.doc учебника Торговые системы. Если система включает какой-либо нестандартный индикатор (отсутствующий в пакете Metastock), то этот индикатор должен быть предварительно реализован в Indicator Builder. Тексты необходимых индикаторов находятся в файле ТекстИндик.doc учебника АнФинРынк_2.
2. Приготовить часовой график какой-либо валюты за период не менее года (часовые графики валют находятся в файле 4crs-h_98-01.zip).
3. Составить теоретическое описание данной торговой стратегии, которое должно включать:
- описание индикаторов, используемых в системе, с указанием свойств индикаторов, на которых основана данная система (описания индикаторов находятся в учебнике АнФинРынк_2);
- неформальное описание логики данной торговой системы и ее ожидаемых свойств, особенностей поведения системы в различных условиях (трендовый рынок, нетрендовый рынок; необходимые понятия и описание поведения рынков имеются в учебнике АнФинРынк_1, параграфы 2_CвойствГраф.doc, 3_Фигуры.doc).
4. Выполнить оптимизацию системы на интервале в 3 месяца. Подобрать подходящие значения параметров, размер и типы ордеров Stop (на данном этапе использовать только стоп типа Max Loss; диапазоны изменения параметров opt при моделировании подобрать, исходя из информации, содержащейся в описаниях индикаторов в учебнике АнФинРынк_2).
5. Написать проверочные индикаторы торговой системы:
- Buy-индикатор должен принимать значение 1 в моменты времени, когда система открывает длинные позиции;
- Sell-индикатор должен принимать значение 1 в моменты времени, когда система открывает короткие позиции, во все другие моменты времени оба индикатора равны 0.
6. Проверить устойчивость системы следующим образом: после оптимизации на интервале 3 месяца система применяется с фиксированным набором параметров (соответствующим наилучшему результату) на следующем интервале времени длиной 3 месяца, не входящем в интервал оптимизации. Попытаться подобрать диапазоны значений параметров системы, которые приводили бы к удовлетворительным результатам.
7. Составить краткий отчет о выполненном эксперименте. В отчете использовать необходимые иллюстрации, снятые с экрана пакета MetaStock.
Выбрать одну из запрограммированных торговых систем и выделить какой-либо параметр, по которому будет выполняться эксперимент. Это может быть величина защитного стоп-ордера, величина ордера take-profit, какой-либо из настраиваемых параметров системы (например, величина окна индикатора МА или др.), важно, чтобы значение этого параметра можно было изменять в некотором диапазоне.
Изменяя значение этого параметра, заполнить таблицу TS_statistics (лист StatTable). Смысл указанных там характеристик системы:
Net Profit - чистая прибыль (т.е. {сумма всех доходов в реализованных позициях} – {сумма убытков во всех позициях}),
Pwin - процент прибыльных позиций
Expected Profit = Net Profit / Number of trades
Average win - средний результат прибыльной позиции (сумма прибылей в выигрышных позициях, деленная на число выигрышных позиций)
Average loss – средняя величина убытка (вычисляемая по убыточным позициям, то есть, сумма убытков, полученных в убыточных позициях, деленная на число убыточных позиций)
Most consecutive wins – наибольшая серия прибыльных позиций
Most consecutive losses – наибольшая серия убыточных позиций
Largest win – наибольшая прибыль, полученная в одной позиции
Largest loss – наибольший убыток, полученный в одной позиции
Equity Curve Slope - наклон кривой Equity Curve, показывающий темп роста суммы на счете во времени (в таблице этот показатель приводить в единицах $/месяц)
Equity Curve Standard Error - среднеквадратичный разброс Equity Curve относительно линии регрессии измеряющий степень гладкости Equity Curve (в долларах)
Чтобы оценить эти два показателя, достаточно применить к графику Equity Curve функцию Standard Error Channel, параметр функции Standard Error Channel должен быть при этом установлен равным 1. Величину "Slope" можно прочитать, установив указатель мыши на линию канала. Пересчет в единицы доллар/месяц выполняется по формуле:
Equity Curve Slope = 10000*"Pips"*"Slope"*480
"Pips" есть цена в доллларах минимальной единицы 0.0001котировки данной валюты (при стандартной величине лота в открываемых позициях 100000).
Величина Equity Curve Standard Error, равная высоте (Н) между крайними параллельными линиями регрессионного канала может быть измерена непосредственно на графике. Ее необходимо пересчитать в доллары:
Equity Curve Standard Error = 10000*"Pips"*Н
В каждый столбец листа StatTable заносятся показатели системы, полученные для одного значения изменяемого параметра. На листе Exploration построить графики зависимости некоторых из важных показателей системы от изменяемого параметра.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.