Индикаторы технического анализа, методы построения и анализа компьютерных торговых систем

“Индикаторы технического анализа, методы построения

и анализа компьютерных торговых систем”

1. Изучение математических индикаторов

технического анализа

Лучший способ разобраться в свойствах индикатора – построить торговую систему с этим индикатором и провести ее тестирование. Выполнение данного задания представляет собой упрощенную схему статистического анализа торговой системы. Более детальное исследование будет проведено в задании 2, здесь же основной целью является изучение именно свойств индикаторов.

1.  С использованием выбранного технического индикатора запишите правила открытия и закрытия позиций. Приведите краткое словесное описание логики системы, а также тех свойств, которые вы от нее ожидаете (будет ли она вести себя как трендовая система или же разворотная, какие свойства данного индикатора будут существенно сказываться на финансовом результате). 

2.  Реализуйте данную торговую систему в MetaStock System Tester’е. Общие установки при тестировании должны быть следующими: Points only test, Both types of positions, Stop orders: Max Loss = 60 points, Profit Target = 100 points (прочие виды стопов пока не задействованы). Описание системы извлеките из System Tester’а в виде Word файла (образец прилагается).

3.  Приготовьте часовой график какой-либо валюты за период в 6 месяцев. Выполните оптимизацию системы на периоде 3 месяца и заполните статистическую таблицу (образец прилагается):

Net Profit - чистая прибыль (т.е. {сумма всех доходов в реализованных позициях} – {сумма убытков во всех позициях}),

Number of trades – общее количество реализованных позиций

Pwin - процент прибыльных позиций

Expected Profit = Net Profit / Number of trades

Average win - средний результат прибыльной позиции (сумма прибылей в выигрышных позициях, деленная на число выигрышных позиций)

Average loss – средняя величина убытка (вычисляемая по убыточным позициям, то есть,  сумма убытков, полученных в убыточных позициях, деленная на число убыточных позиций)

Most consecutive wins – наибольшая серия прибыльных позиций

Most consecutive losses – наибольшая серия убыточных позиций

Largest win – наибольшая прибыль, полученная в одной позиции

Largest loss – наибольший убыток, полученный в одной позиции

Попытайтесь улучшить финансовые результаты, оперируя параметрами Max Loss и Profit Target. В случае явно неудовлетворительного поведения системы найдите возможность ее усовершенствования (без существенного усложнения).

4.  Зафиксировав параметры, найденные при выполнении пункта 3, сдвиньте период времени на один месяц вправо и примените торговую систему. Заполните следующий столбец таблицы. Повторите это моделирование еще 2 раза. Проанализируйте полученные данные с точки зрения устойчивости результатов работы системы.

Сформулируйте ваше мнение об эффективности применения изучаемого индикатора в торговле.

2. Построение механических торговых систем

1.  Выберите торговую систему из числа представленных в учебнике (раздел  Библиотека торговых систем). Еще лучше – создайте свою собственную систему, где можно применить любые свои идеи. Если для этой новой системы необходим индикатор, отсутствующий в списке MetaStock, то запрограммируйте его. Приведите краткое словесное описание логики системы, правил открытия и закрытия позиций, а также тех свойств, которых вы от нее ожидаете (будет ли она вести себя как трендовая система или же разворотная, какие свойства данного индикатора будут существенно сказываться на финансовом результате).

Запрограммируйте систему в MetaStock System Tester'е. Для визуальной проверки корректности работы системы может быть полезным “проверочный индикатор”, который принимает значение 1 там, где выполняется условие открытия позиции (прилагаемый файл bband_buy и соответствующий ему рисунок bbandbuy_indictr показывают пример такого индикатора для системы, использующей диапазон Болинджера).

2.  Приготовьте часовой график какой-либо валюты за период в полгода.

3.  Выполните оптимизацию системы на интервале в 3 месяца. Подберите подходящие значения параметров - размеры и типы ордеров Stop (используя все виды стопов).

4.  Проверьте устойчивость системы: после оптимизации на интервале 3 месяца система применяется с фиксированным набором параметров на следующем интервале времени, не входящем в интервал оптимизации.

5.  Составьте краткий отчет о выполненном эксперименте.

3. Статистический анализ эффективности

торговых систем

Оцените эффективность созданной торговой системы на выбранном вами рынке по следующей методике.

Необходимо выделить какой-либо параметр, по которому будет выполняться эксперимент. Это может быть величина защитного стоп-ордера, величина ордера take-profit, какой-либо из настраиваемых параметров системы (например, величина окна индикатора МА или др.), важно, чтобы значение этого параметра можно было изменять в некотором диапазоне. Целью эксперимента является оценивание зависимости эффективности Системы от данного параметра.

Изменяя значение этого параметра, следует заполнить таблицу TS_statistics (лист StatTable). Смысл указанных там характеристик системы (кроме определенных ранее):

Темп роста капитала, Rate of Growth – средний темп роста капитала при торговле по данной системе (в $ за месяц), показатель доходности системы;

Волатильность кривой капитала, Standard Error – среднеквадратичный разброс кривой Equity Curve относительно линии регрессии, показатель степени риска при торговле по данной системе (измеряется в долларах).

Для нахождения этих двух показателей необходимо применить функцию Standard Error Channel к Equity Curve; параметр “Units” функции Standard Error Channel при этом должен быть установлен равным 1.

Rate of Growth графически имеет смысл угла наклона линии регрессии (центральная линия  Standard Error Channel, см. рисунок Screen_4-1). Вычисление величины Rate of Growth в единицах “долларов за месяц” выполняется по формуле:

Rate of Growth = "Pips" * "Slope".