8. Тестирование компьютерных торговых систем
с помощью пакета MetaStock
Этот короткий учебник объясняет основные термины и понятия, связанные с формальным определением и тестированием торговых систем. Полезно прочить этот справочник, прежде чем начать разработку собственной торговой системы. Необходимо также быть хорошо знакомым с разработкой пользовательских индикаторов, поскольку правила торговых систем описываются аналогичным образом.
Система тестирования включает следующие основные шаги. Эти шаги описываются детально в следующих нескольких разделах.
Шаг 1. Создайте торговую систему посредством спецификации торговых правил, которые должны устанавливать, когда открывать и закрывать длинные и короткие позиции.
Шаг 2. Задайте стопы для вашей торговой системы, чтобы автоматически закрывать позиции.
Шаг 3. Протестируйте торговую систему. Во время тестирования ваша система может находится в состоянии длинной, короткой позиции, а также без открытых позиций. Когда тестирование закончится, Вы определите сумму заработанной прибыли. МетаСток использует ваши правила и стопы и определит, как много денег Вы могли бы заработать или потерять, используя ваши правила. Комиссионные также могут быть учтены в процессе моделирования.
Шаг 4. Просмотрите результаты теста. Во время тестирования МетаСток сохраняет всю информацию относительно транзакций. Вы можете затем вывести отчет, чтобы инспектировать транзакции, сгенерированные вашей системой.
Шаг 5. Оптимизируйте ваши торговые правила. Оптимизация поможет вам определить наилучшие торговые параметры для использования в Ваших правилах.
Вы можете вывести ваш денежный баланс (account) в качестве индикатора на графике. Вы также можете показать на графике цены стрелки покупка/продажа. Можно также провести сравнительный тест торговых систем, чтобы выяснить, которая из них наилучшим образом подходит для данного финансового инструмента.
Вся информация, относящаяся к торговой системе, тестам и отчетам может быть выведена на принтер или в файл.
Прежде чем Вы продолжите работу с этим справочником, откройте график с не менее чем 200 временными периодами, для финансового инструмента (ФИ), который Вы желаете протестировать. Системный тест всегда выполняется на базовых данных ФИ в выбранном графике.
Выберите System Tester из меню Tools или щелкните по кнопке System Tester на панели инструментов.
Диалог “System Tester” предлагает создать, тестировать, сравнить, печатать или выполнить отчет торговой системы. Первоначально диалог “System Tester” показывает имена различных примеров торговых систем.
В Диалоге “System Tester” щелкните по клавише <New>.
Диалог “System Editor” имеет текстовые поля для имени системы, заметок и правил. Четыре правила определяют, когда Вы хотите открывать и закрывать длинные и короткие позиции.
Введите имя системы "My First System". Не следует вводить имена, используемые в МетаСтоке или имена существующих систем.
Щелкните по кнопке <Enter Long> и введите следующие торговые правила для входа в длинную позицию:
cross(close, mov(close,25,simple))
Написанное выше правило говорит: “Войти в длинную позицию, если цена закрытия пересечет снизу вверх простую 25-дневную скользящую среднюю”. Как и при создании пользовательских индикаторов, Вы можете использовать аббревиатуру "C" вместо "Close" и "S" вместо "Simple". Торговые правила очень похожи на пользовательские индикаторы.
Введите следующую информацию для трех запоминаемых торговых правил
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.