Построить примеры выигрыша в 1000000 USD инструментарием 4-х видов: 1) рынок FOREX; 2) опционы put; 3) опционы сall; 4) фьючерсы

Условие задачи:

Построить примеры выигрыша в 1000000 USD инструментарием 4-х видов:

1)  рынок FOREX;

2)  опционы put;

3)  опционы сall;

4)  фьючерсы.

Решение:

1)залоговый депозит трейдера-200000USD

кредитное плечо-100

Сумма на которую трейдор может заключать сделки составляет 20000000.

Открытие позиции:

Трейдор купил 10000000EUR против USD по курсу 1,28. Т.е. трейдор принял обязательство перевести «брокеру» 12800000 USD,а «брокер» принял обязательство трейдору 1000000 EUR.

Цена изменилась и стала x(EUR подорожало по отношению к USD)

Закрытие позиции:

Теперь за 12800000USD  брокер должен поставить 10000000 EUR.

По усл. необходимо что бы выигрыш трейдора составил 1000000USD=>

-12800000+x*10000000=1000000=> x=1,38.

2) 

Опцион-контракт, по которому покупатель получает право совершать покупку или продажу актива по заранее оговоренной цене в течении определенного количества времени.

Опцион PUT-опцион на продажу (право продать)

Опцион на продажу 100000 акций некоторой компании по цене 210$ за штуку, цена опциона 1000$, на срок 6 месяцев. Пусть акции упали в цене и теперь стоят 199.99$ за штуку. Тогда владелец опциона может приобрести акции и продать по цене 210$ за штуку. Тогда его прибыль составит:

(210-199.99)*100000-1000=1000000 USD.

3) Опцион CALL-опцион на покупку(право купить)

Опцион на покупку 100000 акций некоторой компании по цене 200$ за акцию, цена опциона 1000$, а срок 6 месяцев. После некоторого периода времени акции возросли в цене и стали стоить 210,1. Владелец опциона может купить акции по цене 200$ за штуку и продать по навой цене. Выигрыш владельца опциона составит:

(210.1-200)-1000=1000000USD

4) Фьючерс на продажу 50000т зерна, по цене 1300$ за 1 т. Период действия фьючерса 5 месяцев. Для упрощения расчетов будем считать что цена на зерно изменяется в конце месяца. На период действия фьючерса обе стороны вносят маржевой залог. Пусть маржа установлена 20% от текущих цен. Рассмотрим динамику цен в течении 5 месяцев:

Допустим ожидался большой урожай зерна и цены падали и сторона которая приобрела фьючерс на продажу терпела издержки, но потом из за какого то катаклизма урожай оказался маленьким и цены взлетели настолько, что владелец фьючерса на продажу оказался в выигрыше. В период с 1 по 3 месяц с маржевого счета снялась сумма равная:

100*50000*0.2*3=3000000 USD и была переведена на маржевый счет противоположной стороны. Затем цена поднялась(1400$ за тонну) и выигрыш составил:

400*50000*0.2-3000000=1000000USD.