Анализ и классификация рисков, определение рисковых ситуаций в промышленности

РЕФЕРАТ

Объем отчета: 70 страниц

Количество таблиц: 3

Количество графиков и рисунков: 3

Количество использованных источников: 20

Перечень ключевых слов: риски, управление рисками, риск-менеджмент, анализ рисков, структура рисков, классификация рисков, моделирование рисковых ситуаций, риск в деятельности промышленных предприятий.

         Цель работы: анализ и классификация рисков, определение рисковых ситуаций в промышленности, разработка экономико-математических моделей по управлению рисками при заданных финансовых ограничениях и заданных направлениях потенциально возможных снижений риска, а также оценок потерь, убытков и положительного эффекта, связанного с управлением рисками.

         Основные результаты: произведена классификация рисков по видам, выделены наиболее существенные, значимые риски для производственных предприятий; разработана классификация направлений использования средств; оценены взаимосвязи между направлениями использования средств и видами риска. Разработана экономико-математическая модель оценки эффективности инвестиций в оборудование с точки зрения (по критерию) снижения риска.

         Новизна проведенных исследований заключается: в разработке методики управления риском, основанной на теоретических положениях о сущности и источниках риска с учетом реальной специфики экономических субъектов; в разработке основных принципов управления риском на производственных предприятиях, основанных на ограниченных денежных ресурсах и целевых функциях, позволяющих максимизировать эффект распределения ресурсов по направлениям риска; в разработке концепции зависимости эффективности управления риском от внутренних и внешних факторов предприятия, объема используемых для управления рисками средств.

         Практическое использование результатов исследования и разработки ориентированы на предприятия пищевой промышлености, функционирующие в условиях неопределенности рынка, а следовательно, и всех форм рисковых ситуаций. Основным объектом, на котором предполагается внедрение результатов исследования и моделирования является ЗАО «Агрофирма «Назарьевская».

         Представленный отчет состоит из двух разделов. В первом из них дается развернутая характеристика производственной деятельности в условиях риска. Здесь обобщается опыт деятельности российских предприятий и рассматривается неопределенность ситуации, как производственной, так и сбытовой в качестве фактора, снижающего эффективность хозяйственных субъектов. Отсюда обосновывается актуальность исследований, связанных с управлением неопределенностью, то есть управлением риском.

         Концепция управления риском в промышленности разворачивается в систему классификации промышленных рисков, оценке потерь, вызванных неопределенностью и постановкой модели управления рисками посредством задания оценочных функций, связывающих интенсивность затрат на нейтрализацию определенных видов риска с оценкой их эффективности. Как результат, формируется модель, позволяющая оптимизировать ограниченные денежные ресурсы по направлениям снижения риска.