Тест из 6 вопросов по теме «Ортогональная регрессия»

1. Ортогональная регрессия получается в случае, когда все переменные остаются в левой части уравнения и ограничения на вектор а(α) состоят  в равенстве длины этого вектора

А) а’а=0

Б) а’а=1

В) а’а=2

2. Ковариационная матрица переменных регрессии

А) М =

Б) М = 

В) М =

3.  В ортогональной регрессии расчетные значения х определяются по формуле

А) ^c =  – ea’

Б)^c =  – a’

В)^c =  – e

4.  Аналог коэффициента детерминации

А) 1 -

Б) 1 -

В)

5.  В уравнении  = E (A^E)’ + Q ( A^Q)’ , Q – это

А) матрица размерности N x (n-k)? Столбцы которой – значения главных факторов

Б) матрица размерности N x k остатков по уравнениям регрессии

В) гиперплоскость ортогональной регрессии размерности n-k

6. Расчетные значения переменных равны

А) ^c =  – E (A^E)’

Б) ^c = Q (A^Q)’

В) Верно А и Б

Г) Нет верных ответов