Вопросы к государственному экзамену по дисциплине "Эконометрия"

        Вопросы к государственному экзамену по эконометрии

1. Один бал. На основе  статистических данных по субъектам РФ анализировалась зависимость недельного темпа роста цен (y) от относительной плотности  населения (x).  Какой вид будет иметь уравнение регрессии у=a*x+b,  если был получен вывод об отсутствии какой-либо зависимости, среднее значение для х =1, а для у = 3.   1) у = 3*x + 1; * 2) у = 3;   3) у = 1;   4) y = 0;  5) y = 4;

2 Один бал. На основе  данных выборочного обследования анализировалась зависимость динамики уровня использования производственных мощностей (y) от  темпа роста  цен на соответствующие виды продукции (x) Какой вид будет иметь уравнение регрессии у=a*x+b,  если был получен вывод об отсутствии какой-либо зависимости, среднее значение для y =-10,а для x = 3. 1) у = 3*x - 10; 2) у = 3; * 3) у =-10; 4) y = 0; 5) y = 7;

3.Два бала. На основе  данных за 10 лет с помощью метода наименьших квадратов была сделана оценка параметров производственной функции типа Кобба-Дугласа. Чему равна насмещенная оценка дисперсии ошибки, если вектор остатков -e. * 1) e'e/7 2) e'e/10 3) e 4) e'e/9 5) e'e/8

4. Один бал. Для оценки параметров уравнения регрессии C=a+bY описывающего  зависимость платежеспособного спроса (C) от располагаемого дохода (Y) находят коэффициенты в уравнении Y=f+dC  c  последующим  досчетом  a=-f/d, b=1/d,  если: 1) содержательный анализ показывает,  что не Y влияет на C,  а C на Y; 2) Y измеряется также не точно, как и C; 3) ошибки измерения Y пренебрежительно малы по сравнению с ошибками C; * 4) ошибки измерения C пренебрежительно малы по сравнению с ошибками Y; 5) коэффициент детерминации в регрессии Y по C заметно выше,  чем в регрессии C по Y.

5. Один бал. X - сумма квадратов остатков в модели простого метода наименьших квадратов, описывающей зависимость ВНП от ставки процента, государственных расходов,  и безработицы.  Статистика Дарбина-Уотсона показала наличие автокорреляции остатков.  Y-сумма квадратов остатков в той  же  модели после исключении автокореляции. Тогда 1)X>Y * 2)Y>X 3)Y=X 4)неизвестно

6 Один бал. В модели, описывающей зависимость ВНП от ставки процента и государственных расходов, после включения фактора безработицы коэффициент детерминации 1) сократился или вырос в зависимости  от  знака  коэф.  корреляция безработицы и ВНП; 2) может сократиться в случае мультиколлинеарности; 3) не изменился; 4) увеличился; * 5) не уменьшился.

7 Один бал. Мультиколлинеарность есть, если: 1) парные коэффициенты корреляции близки к 0; * 2) объясняющие переменные линейно-зависимы; 3) объясняющие переменные линейно-независимы; 4) объясняющие переменные функционально связаны; 5) нет правильного ответа.

8. Один бал. В случае мультиколлинеарности * 1) могут  значительно  вырасти оценки стандартных ошибок параметров регрессии; 2) может сократиться коэффициент детерминации; 3) вероятно падение значимости уравнения по критерию Фишера; 4) коэффициент детерминации скорее всего вырастет; 5) оценки параметров регрессии окажутся смещенными.

9. Два бала. На основе квартальной статистики за 2.5 года оценена линейная  зависимость  спроса  на авиабилеты от цен на них и от цен на железнодорожные билеты.  Коэффициент детерминации для этого уравнения равен 90%. Какой уровень доверия должен быть принят, чтобы был сделан вывод о статистической значимости построеного уравнения регрессии (записать  уравнение для этого уровня значимости).

10. Два бала. На месячной статистики за один год была  проанализирована  зависимость объема  продаж ВАЗ-2106 от объема продаж моделей ВАЗ-2101,  ВАЗ-2104, ВАЗ-2107,  ВАЗ-2108,  ВАЗ-2109. Коэффициент детерминации для уравнения равен 90%.  Какой уровень доверия должен быть принят, чтобы был сделан вывод о статистической значимости построеного уравнения регрессии (записать