Определение зачисленной сумы на счет клиента. Расчет кросс-курса

 Содержание

1 Расчетная часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Список использованных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

1 Расчетная часть

Задача 1

У клиента открыт счет в долларах США, куда он хочет внести 2 500 NOK. Какая сумма будет зачислена на счет клиента, если USD/NOK – 1,5018/1,5025?

Решение:

2 500 NOK → USD

USD/NOK – 1,5018/1,5025

Т.к. банк будет покупать норвежские кроны за доллары, то сделка будет осуществляться по курсу продажи – 1,5025. на счет клиента будет зачислена сумма:

S_USD = 2 500 / 1,5025 = 1 663,89 USD 

Задача 2

Японская фирма продает партию радиотоваров российской фирме и получает оплату 2 млн. рублей. Определить сумму, полученную японской фирмой через месяц, если USD/JPY – 102,76/102,89, USD/RUR – 25,30/25,70, одномесячные форвардные очки RUR/JPY – 11 – 16.

Решение:

2 000 000 RUR → JPY

t = 31

1) Рассчитаем кросс-курс RUR/JPY:

Т.к. доллар США является основой квоты для обеих валют, то дkя расчета кросс-курса применим правило 1 (разделим один курс доллара на другой):

RUR/JPY – (102,76 / 25,70) / (102,89 / 25,3)

RUR/JPY – 3,9984/4,0668

2) Рассчитаем курс-форвард RUR/JPY:

Т.к. форвардные очки увеличиваются слева направо, значит рубль идет с надбавкой по отношению с японской йене, т.е. форвардные очки прибавляются:

F_{31 RUR/JPY} = (3,9984 + 0,0011) / (4,0668 + 0,0016) = 3,9995/4,0684

3) S_JPY = 2 000 000 * 3,9995 = 7 999 000 JPY.

Задача 3

Определить кросс-курс, если GBP/USD – 1,5760, USD/RUR – 24,59.

Решение:

Т.к. доллар США является основой квоты только для одной из валют, то необходимо перемножить курсы доллара США (правило 2):

GBP/RUR – 1,5760 * 24,59

GBP/RUR – 38,7538.

Задача 4

Клиенту через три месяца требуется 1 000 SGD. У него есть счет в USD, на котором 50 000 USD. Курс USD/SGD – 6,6660/6,6740. Какую  сумму снимет банк со счета клиента, если трехмесячные процентные ставки на USD – 8,35/8,39, трехмесячные  процентные ставки на SGD – 9,18/9,23?

Решение:

t = 92 дня

? USD → 1 000 SGD

1) Т.к. банк покупает у клиента доллары США и продает ему сингапурские доллары, то форвардные очки рассчитываем по формуле:

,                                                    (1)

где N – количество форвардных очков, S – кассовый курс валюты, t – число дней в периоде, предусмотренное контрактом, 360(365) – продолжительность года, B´ - курс предложения основы квоты, С – курс спроса валюты квоты.

.

2) Т.к. процентные ставки на американские доллары ниже процентной ставки на сингапурские  доллары, значит расчет форвардного курса производим по формуле:

F = S + N                                                        (2)

F_{пок 92 USD/SGD} = 6,6660 + 0,0130 = 6,6790

3) Сумма, которую банк снимет со счета клиента составит:

S_USD = 1 000 / 6,6790 = 149,72 USD.

Задача 5

Сколько клиент в банке заплатит за покупку дорожного чека YISA достоинством 100 долл. США, если комиссионное вознаграждение банку за операцию составляет 3 %. Налог на продажу платежных документов – 1 %, банковская цена – USD/RUR – 24,40/24,80.

Решение:

1)  100 * 24,8 = 2 480 RUR - стоимость дорожного чека достоинством 100 USD в рублях.

2)  2 480 * 0,01 = 24,8 RUR – налог на продажу;

3)  2 480 * 0,03 = 74,4 RUR – комиссия  банка;

4)  2 480 + 24,8 + 74,4 = 2 579,2 RUR – заплатит клиент за покупку чека.

Задача 6

Определить средний курс GBP/AUD, если GBP/USD – 1,5760; AUD/USD – 0,5910.

Решение:

Т.к.  доллар США является валютой квоты для обеих валют, то для определения среднего курса поделим курсы долларов (правило 1):

GBP/AUD = 1,5760/0,5910 = 2,6667

Задача 7

Российский бизнесмен меняет на рубли 650 английских фунтов по курсу, рассчитанному на основе следующих банковских цен: USD/RUR – 24,45/24,98, GBP/USD – 1,5559/1,5596. Какую сумму получит бизнесмен?

Решение:

650 GBP → RUR ?

1) Банк покупает английские фунты (продает доллары США) и продает рубли (покупает доллары США), т.е  сделка совершается по курсам:

GBP/USD – 1,5559

USD/RUR – 24,45

2) Чтобы рассчитать перекрестный курс, необходимо перемножить курсы долларов США, т.к. он является основой квоты только для одной валюты:

GBP/RUR – 24,45 * 1,5559

GBP/RUR – 38,0418

3) Сумма, которую получит бизнесмен составит:

S_RUR = 650 * 38,0418 = 24 727,17 RUR.

Задача 8

Каким будет средний курс AUD/CHF, рассчитанный на основе средних курсов этих валют, если AUD/USD – 0,6955, USD/CHF – 1,5622?