Статистический анализ эффективности торговой системы. Используемые индикаторы

Статистический анализ эффективности торговой системы

1.  Индикаторы, используемые в торговой системе (описать метод статистического анализа рынка, реализуемый индикаторами, и смысл торговых сигналов, генерируемых индикаторами).

2.  Идея торговой системы (описать логические правила системы при открытии и закрытии позиций).

3.  Описание эксперимента (какая валюта, ее график, временной интервал, на каком интервале оценивается система).

4.  Результаты исследования системы (в .xls формате)

5.  Анализ:

5.1  Оценка эффективности системы по RRR (Sharp ratio) Зависимость эффективность системы от принятых параметров управления капиталом.

RRR= V/СКО,  Э=RRR= V/СКО= Pr/СКО*T, где V- прибыль, СКО=Н – высота канала, Т – период в мес (в данном сл 4 месяца).

Эффективность системы зависит от параметров Max loss, Trailing stop, Profit target.  Берем 4 месяца – заносим Max loss 60 – прогоняем систему – вычисляем Э (RRR).

Параметры Max loss: 60, 80, 100, 120.

Прогнать систему по всем параметрам. По вычисленной эффективности построить график эффективности ось Х – значения параметра Max loss, ось У- эффективность..

5.2  Анализ устойчивости. Зафиксировать параметры opt1, opt2 и провести вневыборочное тестирование, сдвинуться на месяц вперед, посчитать Profit. Потом берем 3 месяца и сдвигаемся на один вперед, опять рассчитываем прибыль, и так на 3-4 месяца.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                   месяцы           

настройка        тест          

Настройка системы на четырех месяцах, а тестирование на пятом месяце. Затем сдвигаемся на 1 месяц вперед и делаем то же самое.

Находим ср. арифметическое и дисперсию.