Варианты заданий для индивидуальной работы по курсу «Эконометрика», страница 13

3.  Каковы основные причины использования фиктивных переменных в регрессионных моделях?

4.  Анализируется доход населения в зависимости от образования- начальное, среднее, высшее. Как можно проверить гипотезу о том, что наличие высшего образования повышает доход?

5.  Предполагается, что ежемесячное потребление пива студентами определяется доходом, возрастом, полом студентов, а также временем обучения. Сколько качественных и количественных объясняющих переменных должна включать модель?

6.  Предполагается, что ежемесячное потребление пива студентами определяется доходом, возрастом, полом студентов, а также временем обучения. Как проверить предположение, что пол студента существенно влияет на количество потребляемого пива?

7.  Предполагается, что ежемесячное потребление пива студентами определяется доходом, возрастом, полом студентов, а также временем обучения. Как проверить предположение, что номер курса, на котором обучается  студент,  существенно влияет на количество потребляемого пива?

8.  В чем суть теста Чоу?

9.   В чем состоит различие между моделями с распределенными лагами и авторегрессионными  эконометрическими моделями ?

10. Каковы основные причины лагов в эконометрических моделях?

11. В чем суть преобразования Койка?

12. В чем суть модели адаптивных ожиданий?

13. В чем состоит отличие  модели адаптивных ожидания и модели частичной коррекции?

14. Как определяется автокорреляция остатков в авторегрессионных моделях?

15. В чем состоит суть преобразований AR, MA, ARMA,ARIMA ?

16. В чем состоит основное различие между структурными уравнениями системы и уравнениями в приведенной форме?

17. Назовите причины неидентифицируемости и сверхидентифицируемости систем структурных уравнений

18.  Приведите необходимые и достаточные условия идентифицируемости систем структурных уравнений

19. В чем суть двухшагового МНК?

20. В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?

21. Опишите схему теста Чоу анализа устойчивости регрессионной модели

22. Какие модели инвестиционных функций вам известны?

23. Какие вам известны нарушения основных предпосылок классической регрессионной модели?

24. Явление гетероскедастичности шума и способы его обнаружения

25.  Явление гетероскедастичности шума и способы его устранения

26. Явление автокорреляции шума и его обнаружение

27. Явление автокорреляции шума и его устранение

28. Какие вы знаете модели изменения цен ценных бумаг (дискретное время)?

29. Какие вы знаете модели изменения цен ценных бумаг (непрерывное время)?

30. Инструменты анализа временных рядов – функция автокорреляции и частная автокорреляционная функция

31. Предпосылки применения классической регрессионной модели и критерии проверки качества модели

32. В чем суть обобщенного МНК?

33. В чем суть взвешенного МНК?

34. Стрелочные диаграммы структурной и приведенной формы системы одновременных уравнений (на примере).

35. Как в модели Мертона, отражающей поведение инвестора на рынке, учитывается его навык работы на рынке?

36. Приведите схему теста Голфреда-Квандта.

37. Есть основания считать, что в регрессии, построенной по квартальным данным, случайные отклонения в первых кварталах больше, чем отклонения в других кварталах. Как это можно проверить?

38. Что характеризуют коэффициенты регрессии? Как определяется статистическая значимость коэффициентов регрессии?

39. Как используется F–статистика в регрессионном анализе? Что такое автокорреляция остатков и каковы ее виды?

40. Опишите алгоритм определения коэффициентов множественной регерсси по МНК в матричной форме. В чес суть коэффициента детерминации R² ?

41. Опишите алгоритм определения коэффициентов множественной регерсси по ОМНК в матричной форме. В чес суть коэффициента детерминации R² ?