Варианты заданий для индивидуальной работы по курсу «Эконометрика», страница 12

Задание 4. Теоретические вопросы по курсу “Эконометрика”, 2001-2002 учебный год

4.1. С точки зрения ARIMA объясните, что означают процессы AR, МА и степень интеграции.

4.2. Как определить условную дисперсию при однофакторной модели GARH?

4.3. В чем отличие моделей Е- GARH и GARH-М от обычной модели GARH?

4.4. Как определяется волатильность перемнной при использовании модели GARH?

4.5.Назовите основные свойства производственной функции(ПФ). Приведите примеры ПФ, которые не обладают отдельными свойствами.

4.6. Приведите классификацию производственных функций по такому параметру как эластичность замещения.

4.7.Разновидности моделей инвестиционных функций.

4.8.Разновидности функций распределенных лагов.

4.9. Особенности эконометрического исследования инвестиционных функций.

4.10. Особенности эконометрического исследования производственных функций.

4.11. Различные формы представления систем одновременных эконометрических уравнений и переход от одной к другой.

4.12 Гетероскедастичность шума в регрессионной модели. Ее обнаружение и устранение. Как она влияет на свойства оцениваемых коэффициентов регрессии?

4.13. Автокорреляция остатков в регрессионной модели. Приемы уменьшения автокорреляции.

4.14. Косвенный метод МНК и двухшаговый МНК. Когда приходится ими пользоваться?.

4.15. Объясните принцип двухшагового МНК применительно к функции импорта модели Людеке

(первый шаг и идея, лежащая в его основе ; второй шаг).

4.16. Проблема идентификации системы одновременных уравнений. Условие порядка.

4.17. Модели стационарных процессов.

4.18. Модели краткосрочного прогнозирования временных рядов

4.19. Экспоненциальное сглаживание и модель экспоненциальной средней.

4.20. Модели линейного роста.

4.21. Временной ряд и его составляющие. Выделение тренда.

4.22. Стрелочные диаграммы структурной и приведенной форм системы одновременных уравнений.

4.23. Мультипликаторы приведенной формы и их интерпретация

4.24. Тест Чоу на наличие скачка (структурных изменений ) в регрессионных коэффициентах.

4.25. Объясните принцип двухшагового МНК применительно к функции потребления модели Людеке.:

4.26. Показатели адекватности регрессионных моделей(первый шаг и идея, лежащая в его основе; второй шаг).

Вопросы к зачету

1. Каковы основные последствия мультиколлинеарности? Как ее можно обнаружить?

2. Объясните значение термина «мультиколлинеарность». Какие вы знаете методы устранения мультиколлинеарности?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13