Функции случайных величин, страница 2

М[h]=Аm+В, D[x]=А²s².

          На практике часто приходится вычислять плотности распределения сумм случайных величин. В случае их независимости помогает следующая теорема.

Теорема 3. Если случайная величина x₁, x₂ непрерывны и независимы и р_x1(х), р_x2(х) соответственно их плотности распределения, то случайная величина h=x₁+x₂ также непрерывна и ее плотность распределения вычисляется по формуле

.

Например. Пусть случайная величина x₁ и x₂ независимы и распределены по следующим законам

          , .

          Найти Р_h(х), h=x₁+x₂

.