Создание собственной торговой системы. Индикатор отображения Volume. Статистический анализ некоторых характеристик, рыночных графиков

Страницы работы

17 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Дело в том, что как бы "красиво" не показывал бы какой либо индикатор или система индикаторов точки входа и выхода из позиций, необходимо оценить его более объективно, чем "на свой взгляд". Не надо забывать, что люди склонны видеть именно то, что хотят видеть, и когда индикатор показывает "ложный вход", то начинающий трейдер просто фильтрует этот момент, считая, что он это "почувствует" и не пойдет на поводу у индикатора. Торговая система, записанная в "System Tester" исполнит все сигналы которые описаны в условиях открытия и закрытия позиций и предоставит подробный отчет о работе данной торговой стратегии.

Итак, выберите в окне "System Tester" вашу торговую систему и нажмите кнопку "Test". Тест производим по часовому рыночному графику GBP USD.

В результате проведенного теста на экране графика цен стрелками отобразятся точки открытия и закрытия позиций, а в самом верхнем окне отобразится линия капитала "Equity", которая покажет как изменялось бы состояние вашего счета при использовании данной стратегии в прошлом!!! В идеальном случае линия должна возрастать без резких "провалов". Как видим в нашем случае это пока далеко не так и система явно требует доработки или введения дополнительных условий.

Чтобы оценить результат работы вашей системы не визуально, а в числах, нажмем кнопку "Report" в окне "System Tester". Появится окно "Summary Report" с кратким итогом выполненного тестирования.

Для просмотра более детального отчета нажмем в окне "Summary Report" кнопку "Report".

Опишем более подробно значение каждого пункта.

Total net profit                 0.0676                               Open position value                         -0.0067

(общая чистая прибыль)                                                                (цена открытия позиции)

Percent gain/loss                N/A                                 Annual percent gain/loss               N/A    

(% прибыли или потерь)                                                             (общая прибыль выраженная в процентах годовых)

Initial investment               N/A                                 Interest earned                                N/A    

(начальные инвестиции)

Current position                Short                               Date position entered                03.10.2007   (Текущая позиция)(дата открытия)                             20:00:000 Buy/Hold profit           0.0590                              Days in test                                       126     

(Прибыль стратегии «купить и держать»)                                 (общее число календарных дней )

Buy/Hold pct gain/loss        N/A                               Annual B/H pct gain/loss                N/A    

(Прибыль при стратегии «Buy/Hold profit» в %                      (Прибыль при стратегии «Buy/Hold profit» в %               выр-ии относ.начал-х инвестиций)                                            годовом  выр-ии относ.начал-х инвестиций )

Total closed trades                       17                          Commissions paid             0.0000

(общее кол-во завершенных торг. операций)                             (сумма всех выплаченных комиссионных)

Avg profit per trade                 0.0044                        Avg Win/Avg Loss ratio               1.65    

(средняя прибыль на торговую операцию)                                  (отношение Average win/ Average loss)

Total long trades                           9                             Total short trades                              8         

(кол-во закрытых длинных позиций)                                          (кол-во закрытых коротких позиций)

Winning long trades                     7                             Winning short trades                       3         

(кол-во закрытых с прибылью длинных позиций)(кол-во закрытых с прибылью коротких  

позиций)

Total winning trades                   10                             Total losing trades                           7         

(кол-во закрытых с прибылью                                                       (кол-во закрытых с убытком                                                                                                       длинных и коротких позиций)                                                        длинных и коротких позиций)

Amount of winning trades       0.1291                        Amount of losing trades             -0.0548

(общая прибыль от всех выигрышных                                         (общий убыток от всех проигрышных

торг. операций)                                                                               торг. операций)

Average win                               0.0129                       Average loss                                -0.0078          

(средняя прибыль рассчитанная от                                               (средний убыток рассчитанный от всех торг. опер. завершенных с прибылью)                                 всех торг. опер. завершенных с убытком)

Largest win                                0.0299                        Largest loss                                 -0.0130          

(наибольшая прибыль от торговой операции)                            (наибольший убыток от торговой операции)

Average length of win               146.80                         Average length of loss                 80.14  

(средняя продолж-сть(в барах)                                                     (средняя продолж-сть(в барах)

выиг-х торгов. операций)                                                              проигрышных торгов. операций)

Longest winning trade                 303                           Longest losing trade                      365     

(наибольшая продолж-сть(в барах)                                              (наибольшая продолж-сть(в барах)  

выиг-ой торгов. опер.)                                                                    проигрышной торгов. опер.)

Most consecutive wins                  3                             Most consecutive losses                  3         

(кол-во выигрышных опер. след-х                                                 (кол-во проигрышных опер. след-х  друг за другом)                                                                                друг за другом)                                                                                                                                                   

Total bars out                                32                           Average length out                     32.00  

(суммарная продолжительность(в барах)                                      средняя продолжительность(в барах)

нахождение системы без открытых позиций)                              нахождение системы без открытых позиций)

Longest out period                         32                                

(наибольшая продолжительность(в барах) нахождение системы без открытых позиций)

System close drawdown             0.0000                        Profit/Loss index                         55.23  

(наибольшее снижение линии денежного                                    (индекс сравнивает суммарную прибыль                баланса по закрытым позициям)                                                   выигрышных и суммарные убытки проигрышных операций)

System open drawdown            0.0000                          Reward/Risk index                  100.00

(наибольшее снижение линии денежного                                      (индекс вознаграждение (Reward) и риск с его  получением)             баланса по открытым позициям)

Max open trade drawdown    -0.0300                          Buy/Hold index                           3.22

(Значение наибольшего снижения денежного                               (показывает процентное отношение   

баланса за одну торговую операцию)                                          прибыльности работы торговой системы по   

сравнению с прибыльностью стратегии «купи и держи»)

Создадим индикатор отображения Volume(Объема). Воспользуемся программой The Downloader и функцией convert, чтобы преобразовать метостоковский файл в экселевский. Так же воспользуемся вкладкой Trades функции Reports в Metastock`е. Она позволит нам увидеть когда именно были сделаны открытия позиции. Для этого возьмем график цены GBP USD и в качестве volume забиваем

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дипломы, ГОСы
Размер файла:
336 Kb
Скачали:
0