Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Обобщающие статистические показатели

Персона (цепной метод); метод скользящих средних; метод скользящих сумм; выравнивание по прямой; выравнивание по параболе и экспоненте; выравнивание по ряду Фурье). Прогнозирование с учетом сезонности.

Модуль 4. Статистическое изучение корреляционных взаимосвязей. Экономические индексы.

Тема 4.1. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок. Множественная регрессия. Оценка существенности связи.

Содержание темы.Понятие о взаимосвязи между отдельными признаками в социально–экономических явлениях. Функциональная, статистическая и корреляционная связь. Условия применения и задачи корреляционно–регрессионного анализа. Поле корреляции и эмпирическая линия регрессии. Методы выявления корреляционной связи (сопоставление двух параллельных рядов; построение корреляционной таблицы; построение групповой таблицы; графический метод; расчет коэффициента Фехнера; расчет ранговых коэффициентов корреляции; расчет линейного коэффициента корреляции). Поле корреляции и эмпирическая линия регрессии. Показатели тесноты корреляционной связи в случае парной зависимости (коэффициент корреляции знаков Фехнера; линейный коэффициент корреляции ; коэффициент детерминациии; эмпирическое корреляционное отношение ; коэффициенты корреляции рангов  – Спирмена и  – Кэндэла; коэффициент конкордации ; критерий ; коэффициенты взаимной сопряженности  – Пирсона и  – Чупрова). Нахождение уравнения регрессии между двумя признаками. Система нормальных уравнений для линейного уравнения регрессии.  Расчет параметров уравнения регрессии по индивидуальным данным. Коэффициент регрессии. Коэффициент эластичности. Индекс корреляции. Расчет параметров уравнения регрессии по сгруппированным данным. Сопряженные уравнения. Параболическая корреляция. Гиперболическая корреляция. Теоретическое корреляционное отношение как универсальный показатель тесноты связи. Оценка существенности коэффициента регрессии и уравнения связи, оценка значимости характеристик тесноты связи (–критерий Стъюдента, – критерий Фишера, средняя ошибка аппроксимации). Задачи построения множественных корреляционно–регрессионных моделей (отбор факторов, выбор формы связи, оценка тесноты, силы связи, статистическая надежность результатов). Линейная и нелинейная множественная регрессия. Экономический смысл параметров уравнения множественной регрессии. Оценки статистической значимости параметров уравнения множественной регрессии (частные коэффициенты эластичности; частные  – коэффициенты регрессии;  – коэффициенты). Меры тесноты связи, частная корреляция (совокупный коэффициент корреляции; коэффициент детерминации; частные коэффициенты корреляции; частные коэффициенты детерминации). Частные – критерии.

Тема 4.2. Статистическое изучение взаимосвязи социально–экономических явлений. Оценка существенности корреляции. Методы изучения связи социальных явлений.

Содержание темы.Статистические методы изучения качественных взаимосвязей в социально–экономических явлениях на основе таблиц сопряженности и расчет коэффициентов связи (коэффициент ассоциации; коэффициент контингенции; коэффициенты взаимной сопряженности  – Пирсона и  – Чупрова; коэффициент Юла–Кэндела). Непараметрические методы измерения интенсивности связи между качественными признаками (коэффициенты корреляции рангов  – Спирмена и  – Кэндэла). Применение множественных регрессионных моделей для анализа и прогноза результатов деятельности хозяйственных объектов. Ошибки прогноза и его доверительные интервалы.

Тема 4.3. Корреляция рядов динамики. Элементы прогнозирования и интерполяции.

Содержание темы.Изучение корреляционной взаимосвязи динамических рядов. Автокорреляция в рядах динамики. Коэффициент автокорреляции. Измерение автокорреляции между остаточными величинами. Критерий Дарбина–Уотсона. Нахождение уравнения авторегрессии. Коррелирование уровней ряда динамики. Исключение автокорреляции в рядах динамики.  Коррелирование отклонений от выровненных уровней (тренда). Коррелирование последовательных разностей. Корреляция рядов с лагом. Скользящие коэффициенты корреляции. Определение уравнения регрессии для связанных рядов динамики. Анализ рядов динамики и прогнозирование. Экстраполяция (перспективная; ретроспективная). Инерционность социально–экономических явлений. Срок экстраполяции (период упреждения). Методы экстраполяции (среднего абсолютного прироста; среднего темпа роста; выравнивание рядов по аналитической формуле). Интерполяция. Трендовый прогноз с учетом колеблемости, ошибки прогноза, доверительный интервал прогноза.

Тема 4.4. Агрегатные индексы. Средние индексы. Индексы переменного и фиксированного состава.

Содержание темы.Понятие о жестко детерминированных связях и методах их статистического изучения (системы средних, индексы). Понятие экономических индексов, виды и формы индексов. Задачи индексного анализа. Условия применения индексного анализа. Понятие и система индексов. Виды индексных систем, правила их построения и анализа. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. Индекс цен Пааше и Ласпейреса, индекс физического объема, индекс себестоимости, индекс урожайности, индекс производительности труда. Индексы в среднегармонической и среднеарифметической формах (индекс потребительских цен; индекс Струмилина; индекс Доу–Джонса; индекс Стэндарда и Пура). Система аналитических индексов для изучения соизмеримых явлений (система базисных индексов; система цепных индексов; система индексов с постоянными весами; система индексов с переменными весами). Порядок построения и анализа индекса взвешенной средней (индекс переменного состава) и индекса постоянного состава, индекса влияния структурных сдвигов. Территориальные индексы. Основные требования к территориальным индексам (характерность весов; независимость от выбора базисной страны; транзитивность; аддитивность; требование факторной пробы). Практика международных сопоставлений территориальных индексов (прямые парные сопоставления; многосторонние сопоставления; метод Уолша; метод Герарди; метод цепных индексов). Формулы Ласпейреса и Пааше; формула Фишера; формула ЭКШ; формула Гири–Камиса; формула индекса Уолша; формула Герарди. Индекс–дефлятор.

Тема 4.5. Взаимосвязанные индексы и определение роли отдельных факторов в динамике сложных показателей.

Содержание темы.Понятие взаимосвязанных индексов. Мультипликативный характер взаимосвязи. Понятие переменного и постоянного, структурного фактора. Взаимосвязь между факторными и результативными индексами. Разложение абсолютных приростов по факторам. Основные методы двух– и трех–факторного анализа.

Модуль 5. Статистика населения. Статистика рынка труда.

Тема 5.1. Показатели численности и состава населения.

Содержание темы.Оценка численности населения как моментный показатель. Перепись населения 2002 года и ее основные результаты. Наличное население. Постоянное население. Состав населения. Применение ряда группировок при изучении состава населения