Методы планирования и анализа экспериментов в экономике и социологии

Министерство образования и науки Российской Федерации

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

И.Л. Еланцева, И.А.Полетаева

Конспект лекций по дисциплине

«Методы планирования и анализа в экономических и социологических исследованиях»

Новосибирск

2006

Аннотация

В конспекте лекций излагаются методы планирования и анализа экспериментов в экономике и социологии, основанные на использовании классических моделей эконометрики: модели временного ряда и системы линейных одновременных уравнений. Для указанных типов моделей рассмотрены вопросы спецификации, идентифицируемости, идентификации и верификации. Изучение данного конспекта познакомит с основными экономическими моделями и особенностями применения статистических методов анализа для решения экономических и социологических задач.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с бурным развитием в России частного бизнеса, в особенности, мелкого и среднего предпринимательства, возрос интерес к проведению различного рода социологических и экономических исследований. В условиях рыночной конкуренции практически каждое предприятие нуждается в услугах специалиста, способного проанализировать состояние рынка, запросы потребителей, деятельность конкурентов (и т.п.) и выдать научно обоснованные рекомендации для продолжения функционирования данного предприятия.

Планирование и анализ исследований в экономике и социологии предполагает применение многих математико-статистических методов, часто объединяемых общим понятием «эконометрика». Классические методы эконометрики, такие как регрессионный, ковариационный, дисперсионный, факторный анализ и некоторые другие, были изучены студентами ФПМИ в других курсах.

Целью предлагаемого курса лекций является изучение возможностей моделирования экономических и социологических систем с использованием моделей временных рядов и систем линейных одновременных уравнений (СОУ), а также методов решения типичных задач эконометрического моделирования, таких как проблема спецификации, идентифицируемости, идентификации, верификации математической модели, прогнозирование поведения системы. Основная цель обучающихся – научиться применять методы и алгоритмы анализа математических моделей для решения задач экономики и социологии. 

Несмотря на то, что при описании исследуемой системы с помощью временных рядов и СОУ используется многомерная, линейная по параметрам, аддитивная модель, методы решения проблем эконометрического моделирования имеют свои особенности. Эти особенности определяют структуру курса лекций.

Глава 1 содержит изложение основных понятий эконометрики и этапов эконометрического моделирования.

В главах 2–8 рассмотрены вопросы, связанные с использованием моделей временных рядов:

–  основные определения и понятия теории временных рядов – глава