Гипотеза о наличии гетероскедастичности, построение эконометрической модели по методу Эйткена

Страницы работы

Содержание работы

По статистическим данным, приведенным в таблице, необходимо₀ проверить гипотезу о наличии гетероскедастичности, построить эконометрические модели по методу Эйткена и одношаговым методом наименьших квадратов, сравнить модели и сделать вывод о точности оценок.

№ п/п	Уровень рентабельности	Затраты оборота	Продуктивность труда
1	7,89	8,9	17646
2	14,4	4,3	10177
3	10,11	4,9	14331
4	8,13	5,6	17010
5	8,85	6,2	15450
6	6,78	8,3	18172
7	8,91	7,8	17477
8	9,01	4,7	13137
9	6,13	10,8	19378
10	6,01	10,2	19343
11	6,17	13,1	22110
12	5,98	13,3	24111
13	6,1	10,7	19393
14	5,9	13,7	25445
15	6	11,1	21100

*1. Спецификация модели*
1.1. Идентификация переменных
у-уровень рентабельности - результативный показатель
х1-затраты оборота - фактор
х2-продуктивность труда-фактор

1.2. Общий вид линейной двухфакторной модели и ее оценка
Допустим, что между затратами оборота и продуктивностью труда существует линейная зависимость, которая может быть описана линейной двухфакторной моделью в виде:
У=а₀+а₁х₁+а₂х₂+е

А ее оценкой является:

2. Оценка параметров модели методом 1МНК

С целью исследования массива данных на гетероскедастичность по непараметрическому тесту Гольдфельда-Квандта остатков построим модель по методу 1МНК

Таблица 1 – Исходные данные. Оценки по 1МНК и ОМНК

№ п/п	Уровень рентабельности	Затраты оборота	Продуктивность труда	Предсказанное Y	Остатки	Стандартные остатки
1	7,89	8,9	17646	8,121279084	-0,231279084	-0,200375455
2	14,4	4,3	10177	11,93576918	2,464230823	2,134959037
3	10,11	4,9	14331	9,62827607	0,48172393	0,417355732
4	8,13	5,6	17010	8,16985963	-0,03985963	-0,034533566
5	8,85	6,2	15450	9,114808855	-0,264808855	-0,22942496
6	6,78	8,3	18172	7,764888727	-0,984888727	-0,853287391
7	8,91	7,8	17477	8,112996747	0,797003253	0,690507269
8	9,01	4,7	13137	10,28891185	-1,278911853	-1,108022996
9	6,13	10,8	19378	7,315876743	-1,185876743	-1,027419284
10	6,01	10,2	19343	7,278810878	-1,268810878	-1,099271718
11	6,17	13,1	22110	5,97926058	0,19073942	0,165252721
12	5,98	13,3	24111	4,85927566	1,12072434	0,970972579
13	6,1	10,7	19393	7,297840643	-1,197840643	-1,037784562
14	5,9	13,7	25445	4,137947079	1,762052921	1,526606507
15	6	11,1	21100	6,364198273	-0,364198273	-0,315533913