buyRSI ↔ Cross RSI oversoldlevel снизу вверх
bullishMA ↔ MAshort > MАlong
bearishMA ↔ Malong > MAshort
Enter long buyRSI AND bearishMA
Exit long sellRSI OR bearishMA
Enter short sellRSI AND bullishMA
Exit short buyRSI OR bullishMA
Следующая система (2MARSIcross&Boll_AT) также является антитрендовой, но для открытия позиций в ней используется пересечение двух скользящих средних от RSI, а диапазон Болинджера указывает на состояние перекупленности/перепроданности рынка. Если короткая МА(RSI) пересекает длинную МА(RSI) снизу вверх, когда цена находится ниже нижней линии диапазона Болинджера, то открывается длинная позиция. Наоборот, когда короткая МА пересекает длинную МА сверху вниз и цена находится выше верхней линии диапазона Болинджера, то открывается короткая позиция:
Enter long Сross(MAshort, MАlong) AND close < BBandBot
Enter short Сross(MAlong, MAshort) AND close > BbandTop
2. Системы на основе Stochastic
Как и в случае RSI, простейшей системой на основе стохастического осциллятора является Stochastic_os/ob; она имеет четыре настраиваемых параметра: период осциллятора Stochastic (окно просмотра, lookback window), параметр сглаживания осциллятора, уровень перекупленности и уровень препроданности (oversoldlevel < overboughtlevel):
Enter long Cross Stochastic oversoldlevel снизу вверх
Enter short Cross Stochastic overboughtlevel сверху вниз
В таком “чистом” виде система также обычно бывает малоэффективной на большинстве рынков, поэтому ее дополняют различными условиями.
В системе Stochastic_os/ob&DMItrend позиции открываются, так же, как и в предыдущей, при пересечении осциллятором Stochastic уровней ПП, но кроме того, позиция может быть открыта и при пересечении осциллятором Stochastic его сглаженной линии МА(Stochastic) (фактически, это есть D – линия Stochastic), при условии, что в этот момент система направлений показывает тренд в направлении этого пересечения осциллятора и его сигнальной линии (в данном случае рынок считается трендовым, если ADX растет; направление тренда определяется расположением +DI):
Enter long Cross (Stochastic, oversoldlevel)
OR Cross (Stochastic, MA(Stochastic)) AND (+DI > -DI AND ADX > ADX[1])
Enter short Cross (overboughtlevel, Stochastic)
OR Cross (MA(Stochastic), Stochastic) AND (+DI < -DI AND ADX > ADX[1])
 |
“Левые” (синие стрелки) и “правые” (серые стрелки) пересечения
быстрой и медленной линий Stochasitc
Stochastic, а синяя линия – результат его сглаживания скользящим средним. Левое пересечние быстрой и медленной линий имеет место в том случае, когда быстрая линия пересекла медленную линию раньше, чем медленная линия успела сделать разворот. Правое пересечение имеет место, когда быстрая линия пересекает медленную уже после того как медленная линия развернулась в другую сторону.
При левом пересечении медленная и быстрая линия направлены навстречу друг другу; например, на бычьем левом пересечении быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, при этом быстрая линия растет, а медленная еще снижается. При правом пересечении обе линии направлены в одну сторону; так, на бычьем правом пересечении быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, как бы обгоняя ее, поскольку медленная линия тоже поднимается.
Гипотеза состоит в том, что правые пересечения производят лучшие сигналы, чем левые пересечения, поэтому в системе Stoch_RightCross позиции открываются только по правым пересечениям:
Enter long Cross(Stochastic,MA(Stochastic)) AND MA(Stochastic)[1]<MA(Stochastic)
Enter short Cross(MA(Stochastic),Stochastic)AND MA(Stochastic)[1]>MA(Stochastic)
3. Системы на основе MACD
Индикатор MACD чаще всего применяется в торговых системах как основа трендовых систем или как дополнительный указатель тренда в системах, использующих другие индикаторы. Но очень часто рассуждения по поводу MACD переходят к теме состояний перекупленности и перепроданности, в качестве торговых сигналов представляют также интерес прорывы линий трендов на MACD. Это означает, что MACD имеет свойства одновременно трендового индикатора и осциллятора. Все зависит от диапазона значений параметров этого индикатора: при небольших величинах параметров MACD работает как осциллятор, при больших - как указатель тренда.
Возможно использование в одной системе индикатора MACD и в том и в другом качестве: “короткий” MACD будет определять момент открытия позиций (пересечением быстрой и медленной линий), а “длинный” указывать направление тренда (взаимным расположением быстрой и медленной линий), позволяя отсортировать сигналы (double_MACD):
Enter long
Cross(MACDshort, MA(MACDshort)) AND MACDlong > MA(MACDlong
Enter short
Cross(MA(MACDshort), MACDshort) AND MACDlong < MA(MACDlong
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.