Лидером по увеличению стартового капитала на РТС в рамках конкурса 2009 г. является человек, зарегистрировавшийся под ником fidul. Он сумел заработать за три недели более 1,4 миллиона рублей. По доходности, исчисляемой в процентах от стартового капитала, лидером является dettier - он заработал на 36,2 тысячи рублей стартового капитала 1,388 миллиона рублей (3800 процентов дохода). Трейдер cofite.ru, из названия которого не следует, что он робот, заключил 11,6 тысячи сделок, заработав с начала конкурса 487 тысяч рублей. Для сравнения, veg сумел заключить всего 49 сделок, заработав 194,7 тысячи рублей. Большинство из лидеров конкурса держат свои позиции на торгах открытыми 1-5 секунд. Изредка этот показатель может доходить до десяти секунд.
В 2011 году лучшим частным инвестором на ММВБ и РТС стал робот Unitedtraders.com, который сумел увеличить капитал на 7849 процентов, превратив 154 тысячи рублей в 12,146 миллиона. В сутки он совершал более 25 тысяч сделок. При этом лучшим валютным трейдером стал все-таки человек: участник Ipatiy Karelin заработал около 870 процентов дохода, превратив 41 тысячу рублей в 447 тысяч.
Активность торговых роботов.
2008: По данным бывшего инвестиционного банка Goldman Sachs, объем сделок, совершаемых клиентами и трейдерами банка с использованием торговых алгоритмов, достиг 15 процентов от общего объема сделок.
ММВБ: в августе 2009 более 55 процентов заявок на операции подали автоматизированные системы; общее количество роботов, участвующих в торговле на бирже превысило 70.
В середине 2011 г. на ММВБ доля в активности высокочастотных трейдеров составила 80% оборота.
Доля заявок автоматов на Deutsche Boerse в 2009 году составляет 42 процента, лондонской LSE - 30 процентов, а на нью-йоркской NYSE в июне она составила чуть более 48 процентов. По объему торгов это составляет в среднем 12%.
В сентябре 2010 в США эта цифра составила почти 60 процентов.
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley для преодоления сложностей и повышения эффективности своего облигационного бизнеса решил заменить высокооплачиваемых трейдеров на компьютеры. В некоторых офисах, специализирующихся на торговле бумагами с фиксированной доходностью и операциях на валютных рынках, увольнения доходят до 10% от штата. Всего операции с облигациями для Morgan Stanley осуществляют как минимум 200 человек.
Согласно последним данным Министерства финансов США, на долю высокочастотной торговли приходится 35% от общего объема сделок в рамках торгов на глобальном валютном рынке, 52% от общего объема сделок на рынке мировых фьючерсов и 56% от общего объема сделок на рынках акций в США.
Проблемы из-за роботов.
1. Непроизводительная загрузка торговой системы.
Роботы "засоряют" биржу - они выставляют множество заявок, а потом отменяют их, не совершая сделок. При этом программы меняют цену несколько раз в секунду. В результате трейдеры не могут поймать нужную цену и заключить сделку. Таким образом, как считают сами участники рынка, роботы негативно влияют на ценообразование; они способны "раскачать" и без того нестабильные рынки.
Биржевые роботы создают очень большую нагрузку на инфраструктуру торгов, при этом комиссия для бирж от их сделок минимальна. По состоянию на середину 2011, система биржи ММВБ способна выдержать 4,5 тысячи транзакций в секунду. Средняя загрузка составляла 1,0 – 1, 1 тыс. в сек. Средняя активность автоматов составляла 80% (в числе транзакций), в то время как их доля в объеме реальных сделок не более 10-15%.
2. Ошибки торговых роботов.
В марте 2012 года BATS Global Markets, которой принадлежит электронная фондовая биржа BATS, занимающая третье место по объему торгов в США, была вынуждена отменить свое первичное размещение. Из-за сбоя в работе программ, через 1,5 секунды после начала торгов, котировки BATS упали до уровня в $0,0002 за акцию.
31 июля 2012 г. торговый робот брокерской фирмы Knight Capital, работающей на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), за 45 минут нанес фирме убыток в 440 миллионов долларов (в 4 раза больше прибыли брокера по итогам 2011 г.). Акции фирмы Knight Capital за неделю после этого упали с 10 до 3 долларов; фирма была одним из крупнейших маркет-мейкеров американского фондового рынка (до 10% объемов всех операций с акциями). Инвесторы, чтобы не допустить гибели брокера и падения рынков, согласились выкупить 73 процента акций Knight Capital за 400 миллионов долларов.
В конце июня 2012 года на Московской бирже (на срочном рынке FORTS
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.
