Компьютерное моделирование и анализ инвестиционных стратегий, управление операциями

Страницы работы

2 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Задание по теме

“Компьютерное моделирование и анализ инвестиционных

стратегий, управление операциями”

Часть 1. Моделирование инвестиционных стратегий

для финансовых рынков

1.  Систему (в соответствии с полученным заданием) необходимо загрузить в MetaStock System Tester. Тексты систем находятся в файле БиблиотекаТС.doc учебника Торговые системы. Если система включает какой-либо нестандартный индикатор (отсутствующий в пакете Metastock), то этот индикатор должен быть предварительно реализован в Indicator Builder. Тексты необходимых индикаторов находятся в файле ТекстИндик.doc учебника АнФинРынк_2.

2.  Приготовить часовой график какой-либо валюты за период не менее года (часовые графики валют находятся в файле 4crs-h_98-01.zip).

3.  Составить теоретическое описание данной торговой стратегии, которое должно включать:

-  описание индикаторов, используемых в системе, с указанием свойств индикаторов, на которых основана данная система (описания индикаторов находятся в учебнике АнФинРынк_2);

-  неформальное описание логики данной торговой системы и ее ожидаемых свойств, особенностей поведения системы в различных условиях (трендовый рынок, нетрендовый рынок; необходимые понятия и описание поведения рынков имеются в учебнике АнФинРынк_1, параграфы 2_CвойствГраф.doc, 3_Фигуры.doc).

4.  Выполнить оптимизацию системы на интервале в 3 месяца. Подобрать подходящие значения параметров, размер и типы ордеров Stop (на данном этапе использовать только стоп типа Max Loss; диапазоны изменения параметров opt при моделировании подобрать, исходя из информации, содержащейся в описаниях индикаторов в учебнике АнФинРынк_2).

5.  Написать проверочные индикаторы торговой системы:

-  Buy-индикатор должен принимать значение 1 в моменты времени, когда система открывает длинные позиции;

-  Sell-индикатор должен принимать значение 1 в моменты времени, когда система открывает короткие позиции, во все другие моменты времени оба индикатора равны 0.

6.  Проверить устойчивость системы следующим образом: после оптимизации на интервале 3 месяца система применяется с фиксированным набором параметров (соответствующим наилучшему результату) на следующем интервале времени длиной 3 месяца, не входящем в интервал оптимизации. Попытаться подобрать диапазоны значений параметров системы, которые приводили бы к удовлетворительным результатам.

7.  Составить краткий отчет о выполненном эксперименте. В отчете использовать необходимые иллюстрации, снятые с экрана пакета MetaStock.

Часть 2. Статистический анализ инвестиционных стратегий

Выбрать одну из запрограммированных торговых систем и выделить какой-либо параметр, по которому будет выполняться эксперимент. Это может быть величина защитного стоп-ордера, величина ордера take-profit, какой-либо из настраиваемых параметров системы (например, величина окна индикатора МА или др.), важно, чтобы значение этого параметра можно было изменять в некотором диапазоне.

Изменяя значение этого параметра, заполнить таблицу TS_statistics (лист StatTable). Смысл указанных там характеристик системы:

Net Profit - чистая прибыль (т.е. {сумма всех доходов в реализованных позициях} – {сумма убытков во всех позициях}),

Number of trades – общее количество реализованных позиций

Pwin - процент прибыльных позиций

Expected Profit = Net Profit / Number of trades

Average win - средний результат прибыльной позиции (сумма прибылей в выигрышных позициях, деленная на число выигрышных позиций)

Average loss – средняя величина убытка (вычисляемая по убыточным позициям, то есть,  сумма убытков, полученных в убыточных позициях, деленная на число убыточных позиций)

Most consecutive wins – наибольшая серия прибыльных позиций     

Most consecutive losses – наибольшая серия убыточных позиций        

Largest win – наибольшая прибыль, полученная в одной позиции       

Largest loss – наибольший убыток, полученный в одной позиции

Equity Curve Slope - наклон кривой Equity Curve, показывающий темп роста суммы на счете во времени (в таблице этот показатель приводить в единицах $/месяц)

Equity Curve Standard Error - среднеквадратичный разброс Equity Curve относительно линии регрессии измеряющий степень гладкости Equity Curve (в долларах)

Чтобы оценить эти два показателя, достаточно применить к графику Equity Curve функцию Standard Error Channel, параметр функции Standard Error Channel должен быть при этом установлен равным 1. Величину "Slope" можно прочитать, установив указатель мыши на линию канала. Пересчет в единицы доллар/месяц выполняется по формуле:

Equity Curve Slope = 10000*"Pips"*"Slope"*480

"Pips" есть цена в доллларах минимальной единицы 0.0001котировки данной валюты (при стандартной величине лота в открываемых позициях 100000).

Величина Equity Curve Standard Error, равная высоте (Н) между крайними параллельными линиями регрессионного канала может быть измерена непосредственно на графике. Ее необходимо пересчитать в доллары:

Equity Curve Standard Error = 10000*"Pips"*Н

Risk Reward Ratio (RRR) =

                                           = Equity Curve Slope / Equity Curve Standard Error

является важным показателем устойчивости торговой системы, чем больше значение RRR, тем быстрее растет прибыль системы и меньше откаты счета (т.е. меньше риск разорения).

В каждый столбец листа StatTable заносятся показатели системы, полученные для одного значения изменяемого параметра. На листе Exploration построить графики зависимости некоторых из важных показателей системы от изменяемого параметра.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Информатика
Тип:
Учебные пособия
Размер файла:
33 Kb
Скачали:
0