Расчет прибыли от вкладов на примере выигрыша

Задача 8

Построить примеры выигрыша в 1000000 USD инструментарием 4 видов:

1. рынок FOREX
2. опционы put
3. опционы call
4. фьючерсы

Решение 1

Пусть:

Залоговый депозит - 1000000

Кредитное плечо – 1000

Покупаем 10000000 EUR против USD по курсу 1,2 (т.е. 1 EUR = 1,2 USD). Предположим, что евро подорожало по отношению к доллару: 1 EUR = 1,3 USD. За 12000000 USD брокер обязан поставить 10000000 EUR, которые сейчас стоят 13000000 USD. Итак прибыль составила 1000000 USD.

Решение 2

Покупаем опцион на продажу 25000 акций по цене 450 USD за акцию на       «какой-то» срок за 250000 USD (размер премии 10 USD за акцию). Предположим, что курс акций упал до 400 USD. Покупаем 25000 акций и продаем их, воспользовавшись опционом на продажу. Прибыль от сделки:

25000×(450-400)-250000=1000000 USD

Решение 3

Покупаем опцион на покупку 10000000 EUR по курсу 1,2 за 1000000 USD. Пусть курс изменился: 1 EUR = 1,4 USD. Покупаем 10000000 EUR, воспользовавшись опционом, по курсу 1,2 и продаем по 1,4. Таким образом, прибыль:

0,2×10000000-1000000=1000000 USD

Решение 4

Я понял что прибыль нужно рассчитать только от игры. Предположим, что есть фьючерс на поставку 1000000 баррелей нефти по цене 50 долларов за баррель через 10

дней. Покупаем такой фьючерс и играем. Пусть маржа установлена в размере 10 % , т.е.

5000000 долларов. Предположим динамика цен, такая как показана на рисунке.

Значит, мы получаем от продавца такого фьючерса:

+ (50-45)×1000000×0.1 

- (50-45)×1000000×0.1 

+ (50-45)×1000000×0.01

+ (45-40)×1000000×0.1

= 1000000 USD