Расчет количества котируемой валюты. Определение на основании котировок кросс-курса для валютной операции

Страницы работы

Содержание работы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Комсомольский-на-Амуре государственный

технический университет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения»

Студент группы 5ФК3ка-1                                                       М.В. Якимова

Преподаватель                                                                          Т.А. Яковлева

Комсомольск-на-Амуре

2007 год

Вариант № 6

Таблица 1 - Котировки основных валют на 9.10.2006

Расшифровка кодов валют до СВИФТ

Курс покупки

Курс продажи

AUD/USD

австралийский доллар

0.7440

0.7443

USD

американский доллар

GBR/USD

английский фунт стерлингов

1.8665

1.8672

EUR/USD

евро

1.2599

1.2602

NOK/USD

норвежская крона

0.7685

0.7731

CAD/USD

канадский доллар

1.1252

1.1263

ZAR/USD

ЮАР ранд

0.8101

0.8111

RUR/USD

российский рубль

0.0374

0.0380

SEK/USD

шведская крона

1.2054

1.2060

CHF/USD

швейцарский франк

1.2601

1.2604

JPY/USD

японская иена

119.1300

119.1600

ЗАДАЧИ

1. Рассчитать, используя котировки валют, приведенные в таблице 1, какое количество котируемой валюты получит клиент при обмене, соответствующему Вашему варианту в таблице 2.

Таблица 2 - Данные для расчетов

250 SEK на GBR

РЕШЕНИЕ

Курсы валют составляют: SEK/USD – 1.2054 – 1.2060;

GBR/USD – 1.8665 – 1.8672, т.к. USD является валютой квоты для обеих валют, то необходимо поделить их курсы наиболее выгодные для банка

250*1.2054 /1.8672=161,39 GBR получит клиент при обмене 250 шведских крон

2. Рассчитать прибыль банка в USD при заключении контрсделок (покупка - продажа) на суммы, соответствующие Вашему варианту в таблице 3, используя котировки валют, приведенные в таблице 1.

Таблица 3 - Данные для расчетов

1 000 000 SEK

РЕШЕНИЕ

SEK/USD

шведская крона

1.2054

1.2060

разница между курсом спроса и курсом предложения

(1,2060-1,2054) * 1000000 = 600 USD – составит прибыль банка

3. Определить на основании котировок, приведенных в таблице 1, кросс-курс для валютной операции, соответствующей Вашему варианту в таблице 4 с учетом того, что международные расчеты осуществляются в USD.

Таблица 4 - Данные для расчетов

SEK/RUR

РЕШЕНИЕ

т.к. USD является валютой квоты для обеих валют, то необходимо поделить их курсы

SEK/USD (шведская крона)                                  1.2054 – 1.2060

RUR/USD (российский рубль)                                       0.0374 – 0.0380

1.2054 /0.0380= 31,72 – кросс-курс валютной операции SEK/RUR

4. На основании данных таблиц 1, 5 и 6 описать запись, соответствующую Вашему варианту в таблице 5, указав форму котировки валют, основу квоты, маржу, срок срочной операции, размер премии или дисконта.

Таблица 5 - Данные для расчетов

USD/JPY 28.01 28.05

Таблица 6 - Курс форвард

Расшифровка кодов валют по

JPY/USD

японская иена

216,2236

216,5000

Курс спот

JPY/USD

японская иена

119.1300

119.1600

Основа квоты: USD.       Срок срочной операции: 4 месяца..        Прямая котировка.

Курс

Покупка               Продажа форвард                216,2236               216,5000

спот                      119.1300119.1600

маржа                   97,0936                 97,3400

дисконт                970936                  973400

5. Определить на основании котировок, приведенных в таблице 1 и размера премии, приведенной в таблице 8, курс форвард для валютной операции, соответствующей Вашему варианту в таблице 7.

Таблица 7 - Данные для расчетов

CHF/USD

Таблица 8 - Премия

321/345

РЕШЕНИЕ

CHF/USD

швейцарский франк

1.2601

1.2604

Курс форвард для валютной операции составит:

Курс покупки                          Курс продажи премия                                     321                                           345

маржа                                       0,0321                                      0,0345

Котировка                                1.2601                                                 1.2604

курс форвард                           1,2922                                      1,2949

Похожие материалы

Информация о работе