Информационные технологии прогнозирования состояний экономических объектов, страница 11

a1 = (cor1 - cor1 cor2)/(1- cor21), a2 = (cor2 - cor21)/(1- cor21).

                                                                                                  (1.1.17)

Для оценки параметров АР(2) по наблюдениям используют выборочные коэффициенты корреляции

= .                                        (1.1.18)                                              

Идентификация РАР модели состояний ЭО при

стационарных коэффициентах.

Используя метод наименьших квадратов, найдем коэффициенты РАР-модели типа (1.1.1) при всех известных значениях St и Ct (для упрощения управления C1t и C2t  объединяются). Для этого будем минимизировать ошибку

СКО =  Þ min.         (1.1.19)

По аналогии с минимизацией (1.1.5) находим систему уравнений для отыскания коэффициентов a k и b

, (1.1.20)

,

k = 1, 2, … m.                                                                                                    

Полученная система m +1 уравнений решается численным способом.

Идентификация РАР модели состояний ЭО при

нестационарных коэффициентах.

Решим задачу идентификации нестационарных параметров упрощенного аналога уравнения (1.1.1), так называемого, РАР- уравнения 1-го порядка

St = a t  St –1 + b t Ct + Ht .                                                (1.1.21)