Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 12

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Визначте ліквідаційну вартість підприємства, виходячи з наступних даних: ринкова вартість підприємства 500 млн. грн., необхідний термін продажу 8 місяців, нормальний строк експозиції для подібних підприємств 12 місяців.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Ви Управляючий інвестиційного фонду. До портфеля фонду входять цінні папери, параметри яких представлені у таблиці:

Розрахуйте дохідність фонду з початку року на дату 30.06 (кінець другого кварталу). Зробіть висновки про ефективність управління якщо індекс УБ зріс на 25%.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви проводите аналіз інвестиційного портфеля фонду, що складається з двох акцій – AZST та PGOK. За результатами попередніх розрахунків встановлено, що тижнева доходність AZST складає 0,5%±0,3%, а тижнева доходність PGOK складає 0,6±0,45%. Визначте доходність та ризик портфеля якщо частка PGOK складає 80%, при цьому кореляція доходності 2-х акцій складає 0,85. Надайте висновки та рекомендації щодо подальшої діяльності фонду.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви фахівець з управління активами та приймаєте рішення про купівлю облігації. Ваш контрагент пропонує Вам (30.09.2010 року) облігації AZST–13  (погашення облігацій 31.12.2013 року) за ціною  номіналу. Ставка купона за цими облігаціями  складає 16% річних з щоквартальною виплатою. За Вашими оцінками ринкова доходність до погашення складає 15 %.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали