Эконометрическая модель с зависимостью между чистым доходом и объемом капиталовложений в экономику страны, страница 4



При уровне значимости = 0,05 и n = 8, определяется верхняя и нижняя граница:

Нижняя граница DW1 = 0,94

Верхняя граница DW2 = 1,29

Поскольку DWфакт < DW1 , можно утверждать, что неучтенные остатки имеют дополнительную автокорреляцию.

Если DWфакт  > DW2 – принимается гипотеза про отсутствие автокорреляции. Если DW1 < DWфакт < DW2 – конкретных выводов сделать нельзя, необходимо дальше проводить исследование, беря большую совокупность наблюдений.

Автокорреляция – это взаимосвязь последовательных элементов временного или пространственного ряда данных.

Найдем критерий Фишера, для чего рассчитаем остаточную и общую дисперсию.


Остаточная дисперсия:


Общая дисперсия:

Год

Ŷt

(Yt – Ỹt)2

1

1132,37

2296782,684

2

1367,34

2238719,175

3

1507,74

2204381,6

4

1484,30

2210095,516

5

1540,38

2196436,633

6

1685,10

2161382,186

7

1962,82

2094900,18

8

2134,39

2054348,89

12814,44

17457046,85

t = ∑ Ŷt   / 8 = 1601,81.

Найдем критерий Фишера:


Fтабл = 4,46

Fфакт < Fтабл.

Вывод: Значение коэффициента детерминации свидетельствует о том, что на 3996,1% вариация чистого дохода определяется вариацией капиталовложений. Коэффициент корреляции (6,32) свидетельствует о достаточно тесной связи между капиталовложениями и чистым доходом. Величина критерия Дарбина – Уотсона говорит о наличии дополнительной автокорреляции остатков модели. Также рассчитанные характеристики свидетельствуют о значимости связи между капиталовложениями и чистым доходом в период t-1.