Экзаменационные вопросы № 1-20 дисциплины "Теория систем" (Вероятностные характеристики случайных величин. Рекуррентный МНК)

Страницы работы

1 страница (Word-файл)

Содержание работы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

по дисциплине "Теория систем"

1. Вероятностные характеристики случайных величин.

2. Понятие "случайный процесс".

3. Вероятностные характеристики случайных процессов.

4. Корреляционная функция случайного процесса.

5. Ковариационная функция случайного процесса.

6. Стационарный случайный процесс.

7. Типовые ковариационные функции стационарных случайных процессов.

8. Эргодический случайный процесс.

9. Определение вероятностных характеристик эргодического случайного процесса по одной реализации.

10. Время корреляции стационарного случайного процесса.

11. Интенсивность стационарного случайного процесса.

12. Белый шум.

13. Определение математического ожидания выходного сигнала линейной системы с помощью математической модели.

14. Определение дисперсии выходного сигнала линейной стохастической системы с помощью математической модели.

15. Определение ковариационной функции выходного сигнала линейной стохастической системы с помощью математической модели.

16. Постановка задачи оптимального оценивания вероятностных характеристик переменных состояния линейных стохастических систем.

17. Оптимальное оценивание переменных состояния линейных систем (непрерывный процесс).

18. Дискретный (разностный) алгоритм фильтра Калмана.

19. Определение оценок параметров методом наименьших квадратов.

20. Рекуррентный МНК.

Профессор                                                                 А.С. Гольцов

09.01.15

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Теория систем
Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
31 Kb
Скачали:
0