Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, методом Монте-Карло и методом ортогонализации

Страницы работы

9 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

решения методом Монте-Карло, поскольку высокое быстрое действие компьютеров обеспечивает возможность многократного повторения случайных испытаний и последующую обработку полученных данных.

Опишем алгоритм решения методом Монте-Карло системы линейных уравнений [6]. Пусть исходная система (1.1) записана в виде:

a11x1 + a12x2 + … + a1nxn + a1n + 1 = 0

a21x1 + a22x2 + … +  a2nxn + a2n + 1 = 0                                  (2.1)

                              ……………………………………

an1x1 an2x2 +  … + annxn + ann + 1 = 0

Приведем систему  (2.1)  к виду, обычно используемому для применения метода итераций:

x1 = a11x1 + a12x2a13x3 + … + a1nxn + a1n + 1

                                    x2 = a21x1 + a22x2a23x3 + … + a2nxn + a2n + 1                       (2.2)

                                          ……………………………………………….

xn = an1x1 + an2x2an3x3 + … + annxn + ann + 1

Будем предполагать, что для системы (2.2) имеют место соотношения:

.  (i = 1, 2, …, n)                             (2.3)

От системы (2.1) к системе (2.2), удовлетворяющей соот­ношениям (2.3), можно перейти с помощью таких преобразований.

Пусть для фиксированного i

.                                     (2.4)

Если в i-м уравнении системы (2.1) коэффициент aii>0, то делим каждый член этого уравнения на –L, в противном случае делим каждый член уравнения на L.

Обозначим

и .                                  (2.5)

Полученные числа и будут коэффициентами системы (2.2).

Сопоставим теперь i-му уравнению этой системы разбиение отрезка [0; 1] на n + l отрезков точками sj, каждая из которых мест координату, определяемую соотношениями

(j = 1, 2, ..., n).                                   (2.6)

Кроме того, положим s0 = 0 и sn+1 = 1.

Рассмотрим процесс «случайного блуждания» некоторой частицы, которая в начальный момент находится в точке s, i-го раз­биения отрезка [0; 1]. Воспользовавшись возможностью получения случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке [0; 1], рассмотрим такое случайное число c. Если оно удовлетворяет соотношению

sj – 1< c ≤ sj (j = 1, 2, ..., n)                                   (2.7)

для точек рассматриваемого i-го разбиения, то считаем, что час­тица переходит из точки si i-го разбиения в точку sj j-го разбиения. Снова получаем случайное число и рассматриваем его положение относительно точек j-го разбиения. Если в этом разбиении полу­ченное число лежит на отрезке , то считаем, что частица переходит из точки sj j-го разбиения в точку sk k-го разбиения. В том случае, когда для некоторого разбиения очередное случайное число попадет на отрезок  считаем, что частица переходит в точку sn+1 и процесс случайного блуждания заканчивается. После­довательность точек si, sj, sk, ..., sl, sm, sn+1 назовем траекторией частицы. Свяжем с этой траекторией случайную величину yi, задаваемую соотношением

,                              (2.8)

где

, , ..., ,                  (2.9)

а величина определяется равенством

.                                                    (2.10)

Можно доказать, что математическое ожидание случайной величины yi, равно значению корня xi системы (2.2). Этот факт дает способ практического отыскания xi. Осуществим M реализаций случайного блуждания частицы по траектории, начинающейся в точке si. Обозначим через Y сумму значений случай­ной величины yi, полученных во всех реализациях. Тогда будем иметь приближенное равенство

.                                                          (2.11)

Следует иметь в виду, что при решении систем линейных урав­нений методом Монте-Карло точность получаемых результатов сравнительно невысока. Повышение точности вычислений требует значительного увеличения числа реализаций, а значит, и времени решения системы. Вместе с тем ни один из известных методов решения систем линейных уравнений (кроме метода Монте-Карло) не позволяет вычислить значение одного корня системы, не вычисляя значения других корней.

3 Решение систем линейных уравнений методом ортогонализации

Очень часто программа решения системы линейных уравнений должна быть использована не для решения одной, отдельно взятой системы, а как составная часть более общей программы. Естественно, что «встраиваемая» программа должна быть как можно компактнее, не должна требовать никаких проверок сходимости или значитель­ных преобразований исходной, системы. Поэтому опишем сейчас еще один метод решения системы линейных уравнений – метод ортогонализации.

Пусть исходная система записана в виде:

a11x1 + a12x2 + … + a1nxn + a1n + 1 = 0

a21x1 + a22x2 + … +  a2nxn + a2n + 1 = 0                                  (3.1)

                              ……………………………………

an1x1 an2x2 +  … + annxn + ann + 1 = 0

Левую часть каждого уравнения системы можно рассматри­вать как скалярное произведение двух векторов:

ai=(ai1, ai2, …, ain, ain+1)

x = (x1x2,   ...,   xn,   1).

Таким образом, решение системы (3.1) сводится к построению вектора, ортогонального к каждому вектору ai. Добавим к системе векторов ai, линейно независимый от них вектор an+1 = (0, 0, ..., 0, 1). В векторном пространстве размерности n + 1 будем строить такой его ортонормированный базис

Похожие материалы

Информация о работе