Решение задач финансовой математики методом прямого счета

Министерство образования Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

Отчёт по лабораторной работе №1

Факультет: Бизнеса

Группа: ФБИ-61

Бригада: 9

Студенты:   Беккер Ю.С.

Осадчая Д.В.

Преподаватель: Кириллов Ю.В.

Новосибирск

2009

Цель работы:

• Приобрести практические навыки решения задач финансовой математики с помощью встроенных финансовых функций.
• Научиться решать задачи методом прямого счета.

Задание:

1. Расчет наращенной суммы

1.1. При постоянной процентной ставке:

Задача. Какая сумма должна быть выплачена, если 9 лет назад была выдана ссуда 1800 тыс. руб. под 12 % годовых с ежемесячным начислением процентов?

1.2. Решить задачу, используя встроенную функцию БC.

1.3. Сравнить результат с тем, который можно получить методом прямого счета, построив собственную формулу для расчета наращенной суммы.

2. Выбрать вариант задания из п.2.1 в соответствии с номером бригады.

2.1. При переменной процентной ставке (данные в таблице 1.2)

Задача. Рассчитать будущую стоимость облигации номиналом 170 тыс.руб., если предусмотрен следующий порядок начисления процентов: в первые 2 года– 6% годовых, в остальные 3 лет - 5%годовых.

2.2. Решить задачу, используя встроенную функцию БЗРАСПИС.

2.3. Решить задачу, используя метод прямого счета, и сравнить результаты, полученные в пп.2.2 и 2.3.

2. Расчет приведенной стоимости

3. Выбрать вариант задания из п.3.1 в соответствии с номером бригады.

3.1. Для постоянного потока платежей (данные в таблице 1.3)

a) для бригад с номерами 1 – 5

Задача. Какую сумму необходимо положить на депозит под j % годовых, чтобы получить через n лет S тыс. руб., при полугодовом начислении процентов?

b) для бригад с номерами 6 – 10

Задача. Определите текущую стоимость обязательных ежемесячных платежей с годовым размером R тыс. руб. в течение n лет, если начисление процентов производится ежеквартально по номинальной ставке – j % .

c) для бригад с номерами 11 – 15

Задача Рассчитайте текущую стоимость вклада, который через n лет составит S тыс. руб. при ставке i % годовых.

3.2. Решить задачу, используя встроенную функцию ПС и сравнить с результатом, полученным при решении этой задачи методом прямого счета.

4. Выбрать вариант задания из п.4.1 в соответствии с номером бригады.

4.1. Для переменного потока платежей (данные в табл.1.4)

a) для бригад с номерами 1 – 5

Задача Капитальные затраты по проекту составляют K тыс. руб. и ожидается, что его реализация принесет доходы за три года: D1 тыс.руб., D2 тыс.руб. и D3 тыс.руб. соответственно. Издержки привлечения капитала равны i % . Определить чистую текущую стоимость проекта.

b) для бригад с номерами 6 – 10

Задача. Рассматривается проект стоимостью K тыс. руб. Ожидается, что ежемесячные доходы составят D1 тыс. руб., D2 тыс. руб., D3 тыс. руб. и D4 тыс. руб. за четыре месяца. Определить эффективность проекта, если годовая норма процента i % .

c) для бригад с номерами 11 – 15

Задача. Определите эффективность инвестиций объемом K тыс. руб., если ожидаемые ежемесячные доходы за первые 5 месяцев составят D1 тыс.руб., D2 тыс. руб., D3 тыс. руб., D4 тыс. руб. и D5 тыс. руб. соответственно. Издержки привлечения капитала составляют i % годовых.

4.2. Решить задачу, используя встроенную функцию ЧПС и сравнить с результатом, полученным при решении этой задачи методом прямого счета.

5. Выбрать вариант задания из п.5.1 в соответствии с номером бригады.

5.1. Для нерегулярного потока платежей (данные в табл.1.5)

a) для бригад с номерами 1 – 5

Задача. Определите чистую приведенную стоимость инвестиций, если 27.12.2002 предполагается выплата K тыс. руб., а поступления составят 20.06.2003 - D1 тыс. руб., 12.12.2003 - D2 тыс. руб. и 17.07.2004 - D3 тыс. руб., если ставка процента – i % годовых.

b) для бригад с номерами 6 – 10

Задача. Инвестиция размером K тыс. руб., сделанная 01.07.2003, принесет доходы: 15.09.2003 - D1 тыс. руб., 01.11.2003 - D2 тыс. руб., 01.01.2004 - D3 тыс. руб. и 01.03.2004 – D4 тыс. руб. Определите чистую приведенную стоимость инвестиций, если норма дисконтирования – i % годовых.

c) для бригад с номерами 11– 15

Задача. Определите эффективность инвестиций на 01.01.2003, затраты по которому на 20.12.2003 составят K тыс. руб., а за первые полгода проект принесет следующие доходы: 01.03.2004 - D1 тыс. руб., 30.06.2004 - D2 тыс.руб. Издержки инвестиций – i % годовых.

5.2. Решить задачу, используя встроенную функцию ЧИСТНЗ и сравнить с результатом, полученным при решении этой задачи методом прямого счета.

3. Определение срока платежа и процентной ставки

6. Выбрать вариант задания из п.6.1 в соответствии с номером бригады.

6.1. Срок постоянного потока платежей (данные в табл. 1.6):

a) для бригад с номерами 1 – 5

Задача. Сколько лет потребуется, чтобы платежи размером R тыс. руб. в конце каждого года достигли значения S тыс. руб., если начисление процентов ежегодное по ставке - i % .

b) для бригад с номерами 6 – 10

Задача. Рассчитать, через сколько месяцев вклад размером P тыс. руб. достигнет величины S тыс. руб. при ежемесячном начислении процентов по ставке – j % годовых.

c) для бригад с номерами 11 – 15

Задача. Предполагается, что ссуда размером P тыс. руб., погашается ежемесячными платежами с годовым размером R тыс. руб. Рассчитать, через сколько лет произойдет погашение, если начисление процентов полугодовое по номинальной ставке - j %.